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架构说明

核心设计原则

信号检测与执行分离（最重要）

持仓监控线程（始终运行） → 检测非网格信号 → latest_signals 队列
                                      ↓
策略执行线程 → 检查 ENABLE_AUTO_OPERATION + ENABLE_AUTO_TRADING → 执行 / 忽略信号

网格交易线程 → 检查 ENABLE_AUTO_OPERATION + ENABLE_GRID_TRADING + grid_trading_sessions.enabled → 执行 / 暂停新网格单
  • 持仓监控线程和网格线程可以持续运行，但自动下单受开关体系控制
  • ENABLE_AUTO_OPERATION 是全局自动操作总开关，关闭时所有自动策略不产生新交易动作
  • ENABLE_AUTO_TRADING 只控制动态止盈止损等非网格自动策略
  • 动态止盈止损信号入队门控：持仓监控仅在 ENABLE_DYNAMIC_STOP_PROFIT 且 ENABLE_AUTO_TRADING 同时开启时才检测并写入 latest_signals（_detect_and_enqueue_dynamic_signal）。任一关闭时不检测、不入队，避免"检测 → 策略因自动交易关闭而清除 → 再检测"的每 3 秒日志刷屏；关闭时会清理残留动态信号（保留 grid_ 网格信号）。网格检测走独立分支（ENABLE_GRID_TRADING），不受此门控影响
  • ENABLE_GRID_TRADING 控制网格模块，grid_trading_sessions.enabled 控制单只股票网格会话“自动/暂停”
  • 每个信号经过 validate_trading_signal() 验证，防止重复执行
  • 信号保活与时效兜底（v3.8.6）：latest_signals 是覆盖式队列，监控线程 3 秒一轮、策略线程单股消费周期约 10 + 持仓数 + 股票池数 秒。首次止盈这类「跨过即触发」的瞬时信号，价格回踩一次就会被原逻辑删除而永久丢失。现由 ENABLE_DYNAMIC_SIGNAL_KEEPALIVE 在窗口内保留未消费信号，并由 validate_trading_signal() 的年龄检查（DYNAMIC_SIGNAL_MAX_AGE_SECONDS）兜底，防止以过旧的价格快照下单。详见止盈止损 · 信号保活与时效兜底

双层存储架构

实盘模式:
  QMT 实盘账户 → qmt_trader.position() → 内存数据库
  内存数据库 → 定时同步（15 秒） → SQLite 数据库

模拟模式:
  Web 界面 → trading_executor → simulate_buy/sell() → 内存数据库
  • 内存数据库：高频更新数据（价格、市值、盈亏比例）
  • SQLite：持久化关键状态（开仓日期、止盈标记、最高价）
  • 修改内存数据后必须调用 _increment_data_version() 触发前端更新

外部成交补账

在 QMT 客户端手工下单、或其他程序用同一账号交易时，本机会收到成交回报但匹配不到本机 pending_orders。此时走 _record_external_trade_after_callback()：以 strategy='external' 补写 trade_records，并把 last_position_update_time 归零，强制下一轮持仓监控立刻重新拉取 QMT 持仓（而不是等 QMT_POSITION_QUERY_INTERVAL 到期）。

回调线程内不得回查 QMT

补账走在 QMT 回调线程上，此时不能再反向调用 qmt_trader.position() 之类的同步接口——底层会与回调线程互等而死锁。因此：

  • _confirm_filled_order() 只在确实匹配到本机委托（matched_key or order_info）时才请求持仓快刷，外部成交不走这条路径，改用置零时间戳让监控线程自己去同步。
  • 补写流水时 data_manager.get_stock_name(allow_qmt_lookup=False) 关闭 QMT 持仓回查，名称改由缓存/xtdata/Tushare 等非阻塞源提供。

线程架构

线程 职责 频率 关键配置
线程监控 检测线程崩溃并自动重启 60 秒 THREAD_CHECK_INTERVAL
数据更新 更新股票池行情数据 60 秒 —
持仓监控 同步实盘持仓、更新价格、检测信号 3 秒 MONITOR_LOOP_INTERVAL
策略执行 获取非网格信号、执行交易 5 秒 ENABLE_AUTO_OPERATION + ENABLE_AUTO_TRADING
网格交易 网格信号检测与买卖执行 5 秒 ENABLE_AUTO_OPERATION + ENABLE_GRID_TRADING + grid_trading_sessions.enabled
卖出监控 委托单超时撤单 2 秒 ENABLE_SELL_MONITOR
定时同步 内存 → SQLite 同步 15 秒 POSITION_SYNC_INTERVAL
Web 服务 RESTful API 持续 —
心跳日志 定期输出系统运行状态 30 分钟 ENABLE_HEARTBEAT_LOG
盘前同步 重新初始化 xtquant 每日 9:25 ENABLE_PREMARKET_XTQUANT_REINIT
自动买入 候选池筛选与 Web API 买入 独立进程定时触发 autobuy/miniqmt_autobuy.cfg

模块职责

config.py              # 集中配置管理
logger.py              # 统一日志管理
main.py                # 系统启动入口和线程管理
thread_monitor.py      # 线程健康监控与自愈
data_manager.py        # 行情获取（实时标准模式 xtdata→Mootdx，网关模式 xtdata→lastClose/None；历史标准模式 Tushare→Mootdx，网关模式 xtdata→Tushare→Mootdx；行情健康评分）
indicator_calculator.py # 技术指标计算
position_manager.py    # 持仓管理核心（内存 + SQLite 双层）
trading_executor.py    # 交易执行器（xttrader 接口）
strategy.py            # 交易策略逻辑
web_server.py          # RESTful API 服务（Flask）
easy_qmt_trader.py     # QMT 交易 API 封装（xttrader 直连）
qmt-trader/            # 大QMT 降级交易通道  [v3.7.0+]
  _qmt_trader_base.py  #   IPC/RPC 共享件（列名、Fake对象、纯逻辑）
  qmt_rpc_trader.py    #   大QMT RPC 适配器（Redis/ZMQ RPC 驱动大QMT）
  qmt_ipc_trader.py    #   大QMT 文件IPC 适配器（JSON文件驱动大QMT）
  qmt_trade_executor.py #   大QMT 模型交易策略入口脚本（GBK编码）
  qmt_trade_client.py  #   策略端客户端库
premarket_sync.py      # 盘前同步与初始化
config_manager.py      # 配置持久化管理
sell_monitor.py        # 卖出委托单超时监控与撤单
grid_trading_manager.py # 网格交易会话管理
grid_database.py       # 网格交易数据持久化（SQLite）
grid_validation.py     # 网格交易参数校验
autobuy/               # 自动买入独立进程：候选池筛选、防重、HTTP 下单
macd_advisor.py         # MACD 操盘建议（决策矩阵 + 迷你全景图）
maintenance.py          # 数据库维护后台线程（清理历史数据、轮转日志）
xtquant_manager/       # XtQuantManager HTTP 网关（可选）

交易接口由 position_manager._create_qmt_trader() 四选一：默认 easy_qmt_trader 直连；ENABLE_XTQUANT_MANAGER、ENABLE_QMT_IPC_FALLBACK、ENABLE_QMT_RPC_FALLBACK 分别切换到 HTTP 网关、文件 IPC、RPC 后端，三个可选后端互斥。行情侧的 RPC xtdata 数据源当前未接入 data_manager._create_xtdata()，RPC 只作为交易后端使用。

行情源健康评分

data_manager.py 内置 MarketDataHealthTracker，对 xtdata/Mootdx 的实时行情请求做轻量内存评分：

  • 记录成功/失败、原因、延迟、数据质量和最近成功时间
  • 按 5 分钟窗口计算 healthy / degraded / unstable / down
  • 快照通过 Flask GET /api/market/health 暴露
  • 不落库，系统重启后样本清空
  • 默认 MARKET_HEALTH_OBSERVE_ONLY = False，由 data_manager.is_quote_tradable() 参与持仓监控信号检测；如需只观察不拦截，可显式改为 True

优雅关闭流程

系统退出时按以下顺序关闭（main.py 的 cleanup() 函数）：

1. Web 服务器 → 停止接收新请求
2. 线程监控器 → 停止监控循环
3. 业务线程 → 停止数据更新、持仓监控、策略执行
4. 核心模块 → 按依赖顺序关闭

每个步骤都有独立的异常处理，确保单个步骤失败不影响其他资源清理。