数据库表结构¶
positions（持仓表）¶
核心持仓信息，双层存储（内存 + SQLite）。
| 字段 | 数据来源 | 更新频率 | 说明 |
|---|---|---|---|
stock_code |
QMT 实盘 | 首次同步 | 股票代码 |
stock_name |
data_manager | 首次建仓 | 股票名称 |
volume |
QMT 实盘 | 10 秒 | 持仓数量 |
available |
QMT 实盘 | 10 秒 | 可用数量 |
cost_price |
QMT 实盘 | 10 秒 | 平均持仓成本 |
base_cost_price |
持久化 | 首次建仓 | 初次建仓成本（补仓摊薄后保持不变） |
current_price |
data_manager | 实时 | 当前价格 |
market_value |
计算 | 实时 | 市值 |
profit_ratio |
计算 | 实时 | 盈亏比例 |
last_update |
持久化 | 每次更新 | 最后更新时间 |
open_date |
持久化 | 首次买入 | 开仓日期 |
profit_triggered |
持久化 | 首次止盈 | 是否已触发首次止盈 |
highest_price |
持久化 | 价格更新时 | 持仓期间最高价 |
stop_loss_price |
持久化 | 策略触发时 | 止损/止盈价格 |
profit_breakout_triggered |
持久化 | 首次突破 | 是否已突破止盈阈值（首次止盈的回撤监控状态） |
breakout_highest_price |
持久化 | 突破后价格 | 突破止盈阈值后的最高价 |
stop_profit_enabled |
持久化 | 建仓时初始化为 1 | 个股级动态止盈止损开关（1=开启，默认；0=暂停）。在全局开关 ENABLE_DYNAMIC_STOP_PROFIT + ENABLE_AUTO_TRADING 开启的前提下，关闭后该股不再检测止盈止损信号。旧库自动迁移补齐首列为 1 |
关键字段说明¶
profit_triggered：影响后续动态止盈逻辑，首次止盈前不启用动态止盈highest_price：用于计算动态止盈位，持续更新stop_loss_price：低于此价格触发全部卖出
trade_records（交易记录表）¶
记录所有买卖交易。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
stock_code |
股票代码 |
trade_type |
BUY / SELL |
price |
成交价格 |
volume |
成交数量 |
trade_id |
成交/流水 ID；模拟为 SIM{timestamp}{counter}，普通实盘流水可使用订单 ID，实盘网格确认模式下为券商成交回报 ID |
strategy |
策略标识（simu / auto_partial / stop_loss / grid） |
timestamp |
交易时间 |
实盘网格在 GRID_CONFIRM_LIVE_ORDER_BY_DEAL = True 时，委托阶段不会写入本表；只有收到真实成交回报并完成网格账本落账后，才补写 strategy = grid 的普通成交流水。
网格交易表¶
grid_trading_sessions（网格会话表）¶
| 字段 | 说明 |
|---|---|
id |
会话 ID |
stock_code |
股票代码 |
status |
active / stopped / completed |
enabled |
自动执行开关（1=自动，0=暂停）；暂停后保留会话数据，不发新网格单 |
center_price |
网格中心价格 |
current_center_price |
当前中心价格（成交后调整） |
price_interval |
档位间距 |
position_ratio |
每档仓位比例 |
callback_ratio |
回调触发比例 |
max_investment |
最大投入金额 |
current_investment |
当前已投入金额 |
max_deviation |
最大偏离比例 |
target_profit |
目标盈利比例 |
stop_loss |
止损比例 |
trade_count / buy_count / sell_count |
成交次数统计 |
total_buy_amount / total_sell_amount |
累计买入/卖出金额 |
total_buy_volume / total_sell_volume |
累计买入/卖出股数（真实盈亏计算用） |
start_time / end_time / stop_time / stop_reason |
会话时间与停止原因 |
risk_level |
风险等级 conservative / moderate / aggressive |
template_name |
关联的配置模板名称 |
grid_trades（网格成交明细表）¶
| 字段 | 说明 |
|---|---|
session_id |
关联的网格会话 ID |
stock_code |
股票代码 |
trade_type |
BUY / SELL |
grid_level |
触发的网格档位 |
trigger_price |
触发价格 |
volume / amount |
成交数量 / 金额 |
peak_price / valley_price / callback_ratio |
信号回调追踪上下文 |
trade_id |
成交 ID（实盘为券商回报 ID） |
grid_center_before / grid_center_after |
成交前后的网格中心价 |
trade_time |
交易时间 |
网格实盘订单与账本表 ⭐¶
实盘模式以成交回报为准的订单闭环依赖以下三张表（详见网格交易 · 实盘交易机制）。网格委托阶段只更新 grid_orders，真实成交确认后才写 grid_trades、grid_lots / grid_lot_matches 和普通 trade_records。
grid_orders（网格委托表）¶
登记每笔实盘委托，待成交回报到达后更新状态。它是已报未成交网格单的唯一本地落点，用于重启恢复、拒单/撤单状态闭环和成交补偿对账。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
order_id |
委托 ID（主键，券商返回） |
session_id |
关联会话 |
stock_code |
股票代码 |
side |
BUY / SELL |
status |
submitted / partial_filled / filled / canceled / rejected / cancel_requested 等 |
requested_volume |
委托数量 |
expected_price |
期望价格 |
reserved_price |
对手价资金预占风险价 |
filled_volume / filled_amount |
已成交数量 / 金额 |
last_error |
最近错误信息 |
submitted_at / updated_at |
提交 / 更新时间 |
raw_signal |
触发信号（JSON） |
grid_lots（网格买入批次表）¶
记录每笔网格买入形成的库存批次，供 LIFO（最近优先）策略配对。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
id |
批次 ID |
session_id / stock_code |
关联会话 / 股票代码 |
buy_trade_id / buy_order_id |
买入成交 / 委托 ID |
buy_price / buy_amount |
买入价 / 买入总额 |
original_volume |
买入数量 |
remaining_volume |
剩余未卖数量 |
realized_volume |
已卖出数量 |
status |
open / closed |
opened_at / updated_at |
建仓 / 更新时间 |
grid_lot_matches（LIFO 配对表）¶
记录卖出与买入批次的 LIFO（最近优先）配对，计算真实已实现盈亏。普通卖出优先匹配最近买入批次；先卖后买的底仓回补优先匹配最近未回补卖出。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
id |
配对 ID |
session_id / stock_code |
关联会话 / 股票代码 |
buy_lot_id |
对应买入批次（NULL 表示底仓卖出） |
sell_trade_id / sell_order_id |
卖出成交 / 委托 ID |
match_type |
matched（配对买单）/ unmatched（底仓/余量） |
volume |
配对数量 |
buy_price / sell_price |
买入价 / 卖出价 |
buy_amount / sell_amount |
买入额 / 卖出额 |
realized_pnl |
已实现盈亏 (sell_price − buy_price) × volume |
matched_at |
配对时间 |
此外还有
grid_config_templates（网格配置模板表）持久化用户保存的参数模板。
同步机制¶
内存数据库 ←→ SQLite
每 15 秒（POSITION_SYNC_INTERVAL）:
内存 → SQLite: 持久化所有 positions 表的持久化字段
SQLite → 内存: 恢复 open_date、profit_triggered、highest_price 等字段
- 内存数据库存储高频更新数据（价格、市值、盈亏比例）
- SQLite 持久化关键状态，系统重启后自动恢复
- 修改内存数据后必须调用
_increment_data_version()触发前端更新