自动买入模块¶

miniqmt_autobuy 是独立进程模块，负责从外部候选池中筛选标的并复用 miniQMT 的 Web 买入 API 下单。它不直接改主程序持仓状态；买入完成后，后续持仓同步、止盈止损和网格接管仍由主程序负责。

工作流程¶

候选池 SQLite
  -> 最近 N 个交易日多表并集
  -> 大盘指数门禁
  -> 已持仓/历史买入防重
  -> 洗牌后惰性条件检查
  -> POST /api/actions/execute_buy
  -> data/autobuy.db 记录复盘

关键设计¶

独立进程：通过 python -m autobuy.app 运行，由 miniqmt.bat 菜单管理。
下单复用 Web API：最终下单走目标账号 web_server.py 的 /api/actions/execute_buy，因此需要目标账号 Web 服务已启动。
大候选池惰性求值：候选可能上百只，模块先洗牌，再逐只检查，达到 max_buys_per_run 后停止，避免无意义拉取全量行情。
防重安全优先：如果 /api/positions 持仓查询失败，本轮不下单，避免重复买入。

启动与管理¶

miniqmt.bat

菜单入口：

菜单	功能
`[j]`	启动自动买入服务（实盘，会调用 Web API 下单）
`[v]`	启动自动买入服务（模拟，只筛选和记录，不下单）
`[k]`	停止自动买入服务
`[l]`	查看状态（`data/.autobuy_status.json`）
`[m]`	查看日志（`logs/miniqmt_autobuy.log`）

手动单次触发：

python -m autobuy.app --once --simulate

启动前检查

先启动目标账号主程序或 web1.0 Flask 服务。通过菜单 [j] / [v] 启动时，控制台会自动探测运行中账号的实际 Flask 端口并注入 MINIQMT_AUTOBUY_BASE_URL；直接运行模块时才需要确认 [web].base_url。api_token 留空时会回退到 QMT_API_TOKEN 环境变量或项目 .env。

配置文件¶

配置文件位于 autobuy/miniqmt_autobuy.cfg，INI 格式，修改后需重启 autobuy 进程。

Web 下单通道¶

参数	说明
`base_url`	目标账号 Web 服务地址，如 `http://127.0.0.1:5000`
`api_token`	对应主程序环境变量 `QMT_API_TOKEN`，未启用鉴权时留空
`timeout`	HTTP 请求超时秒数

候选池¶

参数	说明
`db_path`	外部候选池 SQLite 文件路径
`tables`	候选表名，多表并集，逗号分隔
`code_column` / `date_column`	股票代码列和日期列
`latest_n_dates`	每张表各自取运行日前最近 N 个交易日

候选代码支持 sh.600025 / sz.000626 这类前缀格式，模块会转换为系统标准 600025.SH / 000626.SZ。

筛选条件¶

条件	配置
大盘指数门禁	固定检查 `999999` / `399001` / `399005`，至少一个指数 MA5 向上才继续
换手率	`enable_turnover_rate` / `min_turnover_rate` / `volume_unit_multiplier`
近 N 日收盘量比	`enable_recent_volume_ratio` / `recent_volume_ratio_days` / `min_recent_volume_ratio`，默认开启且要求每天都达标
盘中累计量比	`enable_volume_ratio` / `min_volume_ratio`，因盘中分子与全天分母口径不对等，默认关闭
当日涨幅	`enable_pct_change` / `min_pct_change`，默认关闭
MA8 方向	`enable_ma8_uptrend`
现价相对 MA8	`enable_price_below_ma8_ratio` / `max_price_to_ma8_ratio`
MA20 偏离区间	`enable_price_to_ma20_range` / `min_price_to_ma20_deviation` / `max_price_to_ma20_deviation`，默认 `[-3%, +5%]`
涨停/停牌	`skip_limit_up`
风险股	`skip_st`，按证券名称前缀过滤 ST、*ST 和退市整理股

风控与调度¶

参数	说明
`dedup_by_position`	已持仓则跳过
`dedup_window_days`	最近 N 天买过则跳过；`0` = 当天，`-1` = 永久
`max_buys_per_run`	每次触发最多买入数量
`simulation_mode`	模拟运行；保留筛选、门禁、决策与状态记录，不发送真实买入请求
`mode`	`daily` / `interval` / `both`
`daily_times`	每日定点时间，逗号分隔（默认 `14:40`）
`interval_minutes`	固定间隔分钟数
`only_trade_time`	仅真实交易时段触发，叠加 `config.is_market_hours()` 时段判定与交易日历节假日判定

交易日历¶

A 股法定节假日（春节、国庆等连休 5~9 天）不能按“周一至周五”判断，否则整个长假会被当成交易日全天误触发。

交易日判定由项目根目录的 trade_calendar.py 统一提供，主程序与 autobuy 共用同一份日历和同一套判定函数（is_trading_day / is_trading_day_confident / recent_trading_dates / next_trading_day / previous_trading_day / trading_days_between），各模块不再自行判断。

主程序与服务启动时从 Tushare trade_cal 无条件拉取一次并写入 data/trade_calendar.db（回看 30 天 + 前推 370 天），运行期只读本地缓存，不联网。
候选池的“最近 N 个交易日”、only_trade_time 的节假日判定、config.is_trade_time() 的下单窗口、盘前同步的下次触发时间、日线补齐的结束日期、收盘快照的触发判定全部走这份日历。
取数失败或日期在缓存覆盖范围外时退化为“周一至周五”并打 WARNING；取数失败不写缓存，不会用近似值覆盖已有的权威日历。
缓存路径可用环境变量 MINIQMT_TRADE_CALENDAR_DB 覆盖。

复盘数据¶

运行数据写入项目根目录：

文件	说明
`logs/miniqmt_autobuy.log`	自动买入运行日志（含启动配置摘要与交易日历来源）
`data/.autobuy_status.json`	最近一轮状态摘要，供菜单 `[l]` 读取
`data/autobuy.db`	买入历史与决策日志
`data/autobuy_trade_calendar.db`	交易日历缓存（`data/trade_calendar.db`，主程序与 autobuy 共用）

data/autobuy.db 主要包含：

buy_history：每次买入尝试、触发源、HTTP 状态、订单结果、金额。
decision_log：实际检查过的标的及条件明细。由于采用惰性求值，未检查的候选不会写入该表。

端到端验证¶

确认外部候选池 chan.db 路径、表名、列名正确。
启动目标账号主程序，确认 GET /api/positions 可访问。
运行 python -m autobuy.app --once --simulate 做单次安全验证。
查看 logs/miniqmt_autobuy.log，确认大盘门禁、候选数量、通过数量和下单结果。
查看 data/autobuy.db，复核 buy_history 与 decision_log。

常见注意事项¶

候选池数据量较大时，将 latest_n_dates 调小到 1 可以明显降低检查量。
volume_unit_multiplier 默认按“手”转“股”处理；如果数据源成交量已是股，应改为 1。
科创板/创业板标的需要账户权限；无权限或最小交易单位不满足时由 QMT 拒单，模块只记录结果。
自动买入只负责“买入入口”，风险控制仍依赖主程序配置，如 POSITION_UNIT、止盈止损和最大持仓限制。