网格交易¶
概述¶
网格交易在股票价格波动中自动低吸高抛，通过在预设的价格档位之间反复买卖来累积利润。
核心概念¶
网格会话（GridSession）¶
每只股票启动一个独立的网格会话，包含以下参数：
| 参数 | 说明 |
|---|---|
center_price |
网格中心价格 |
price_interval |
价格档位间距（元） |
position_ratio |
每档买入仓位比例 |
callback_ratio |
回调触发比例（0.5%） |
trade_mode |
单次交易份额模式：amount（固定金额，默认）/ shares（固定股数） |
fixed_volume |
固定股数模式下每次买卖股数（shares 模式生效，0=按持仓兜底） |
max_investment |
单会话最大投入金额 |
max_deviation |
最大偏离中心价比例（±15%） |
target_profit |
目标盈利比例（10%） |
stop_loss |
网格止损比例（-10%） |
交易份额模式（固定金额 / 固定股数）¶
启动网格会话前二选一，控制每次网格买卖的份额计算方式：
| 模式 | trade_mode |
每次买入 | 每次卖出 |
|---|---|---|---|
| 固定金额（默认） | amount |
max_investment × position_ratio 折算股数（对齐100股） |
可卖数量 × position_ratio（对齐100股） |
| 固定股数 | shares |
fixed_volume 股（对齐100股） |
fixed_volume 股（对齐100股，不超过可卖数量） |
- 固定股数模式仍受
max_investment硬上限兜底：单次买入金额超过剩余额度时本次跳过，防止极端行情无限加仓。 fixed_volume默认值：启动时若未指定，按当前持仓总数 × position_ratio兜底计算（最小 100 股）。- MACD 默认推荐（web1.0 配置对话框）：打开时自动查询该股 MACD，
DEA趋势向上推荐「固定金额」，向下推荐「固定股数」，用户可自由切换。默认模式由config.GRID_DEFAULT_TRADE_MODE控制（默认amount）。
价格追踪器（PriceTracker）¶
实时追踪价格走势，检测网格信号：
- 记录最近峰值/谷值
- 检测是否穿越网格档位
- 判断回调触发条件
信号流程¶
价格更新 → PriceTracker.update_price()
→ 检测穿越网格档位 → crossed_level
→ 等待回调确认 → check_callback()
→ 回调达标 → 生成买入/卖出信号
→ execute_grid_trade() → 实际下单
启动条件¶
创建网格会话前，系统会做最小必要校验：
| 条件 | 当前行为 |
|---|---|
| 持仓存在 | 必须已有该股票持仓，且持仓数量有效 |
| 首次止盈标记 | 默认不要求 profit_triggered=True；GRID_REQUIRE_PROFIT_TRIGGERED = True 时才强制要求 |
| 活跃会话 | 同一股票同一时间只能有一个活跃网格会话 |
| 中心价 | 优先使用请求中的 center_price，否则使用持仓 highest_price 等可用价格 |
| 参数合法性 | price_interval、position_ratio、max_investment、止盈止损等需通过 grid_validation 校验 |
关于首次止盈限制
GRID_REQUIRE_PROFIT_TRIGGERED 当前默认值为 False，因此持仓个股可以直接启动网格交易。若你希望恢复旧的保守策略，可在 config.py 中显式设置为 True，也可以通过同名环境变量设置为 true/1/yes/on，此时未触发首次止盈的持仓会被拒绝启动网格。
自动执行开关¶
网格交易采用三层控制，避免与动态止盈止损互相影响：
| 层级 | 开关 | 作用 |
|---|---|---|
| 总开关 | ENABLE_AUTO_OPERATION |
全局自动操作总闸；关闭时所有自动策略不产生新单 |
| 网格分开关 | ENABLE_GRID_TRADING |
控制网格模块是否检测并执行网格交易 |
| 个股开关 | grid_trading_sessions.enabled |
控制单个网格会话是否继续自动发新网格单 |
Web 中的“自动/暂停”切换对应 grid_trading_sessions.enabled。暂停后会话、账本和当前网格参数都会保留，只是不再发出新的网格买卖单；“停止网格”则会结束会话并撤销未完成网格委托。
退出条件¶
网格会话在以下条件满足时自动退出：
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 达到目标盈利 | true_pnl_ratio >= target_profit |
| 触发止损 | true_pnl_ratio <= stop_loss |
| 超出偏离范围 | 有效偏离 effective_deviation_ratio > max_deviation |
| 到达结束时间 | end_time 到期 |
| 手动停止 | 通过 Web API 或代码调用 |
偏离度分为两个口径：
- 中心漂移偏离：
drift_deviation = abs(current_center_price - center_price) / center_price，衡量网格重建后当前中心价相对初始中心价移动了多少。 - 市价偏离：
market_deviation = abs(current_price - current_center_price) / current_center_price，衡量当前市价相对当前网格中心价偏离了多少。
自动退出使用 effective_deviation_ratio = max(drift_deviation, market_deviation)，任一口径超过 max_deviation 都会触发风险退出。Web1.0 悬停卡片中的“中心价偏离”只展示中心漂移偏离，并按带方向的 center_deviation_ratio = (current_center_price - center_price) / center_price 标注“上移/下移”；它不是当前市价偏离。
实盘交易机制 ⭐¶
模拟模式下网格在内存中直接撮合，落账即时。实盘模式则面临委托被拒、部分成交、撤单、滑点、涨跌停封板等真实场景，因此引入了一整套以「成交回报为准」的订单闭环机制。下列功能仅在 ENABLE_SIMULATION_MODE = False 时生效。
委托成交确认（GRID_CONFIRM_LIVE_ORDER_BY_DEAL）¶
默认 True。实盘网格下单成功后不立即更新网格统计，而是先把委托登记为「待确认」（_register_pending_grid_order，持久化到 grid_orders 表），等真正的成交回报 handle_deal_callback 到达后才落账并重建网格中心价。
- 幂等保护：按
trade_id去重，并检查grid_trades是否已落账，避免重复回报导致重复统计 - 部分成交聚合：部分成交阶段只累积填充量（
filled_volume/filled_amount/filled_weighted_price_sum）并更新grid_orders状态，不写grid_trades和trade_records，不重建网格。待全部成交后一次性聚合落账：1条grid_trades（加权均价）+ 1条trade_records+ 1次_rebuild_grid。避免 QMT 拆单（如 1300 股拆成 12 笔）产生重复落账和统计失真 - 事务落账：
_record_confirmed_grid_trade_with_order在单个事务内同时更新grid_trades（成交明细）、grid_trading_sessions（会话统计）、grid_orders（委托状态）、grid_lots/grid_lot_matches（账本） - 普通成交流水延迟写入：实盘网格委托阶段不写
trade_records，只保留grid_orders；收到真实成交回报后再使用券商成交 ID 同步写入grid_trades、LIFO 账本和trade_records，避免 Web 交易记录出现ORDER_xxx假成交
为何必须以成交回报为准
若按「下单即落账」处理，遇到撤单/拒单/部分成交时网格统计会与真实持仓偏离，进而导致重复下单或超额投入。确认机制是实盘网格安全的基石。
对手价下单（GRID_USE_COUNTERPARTY_PRICE）¶
默认 True。实盘下单不指定限价，由 executor 取卖三价（买入）/ 买三价（卖出），参考动态止盈的下单逻辑提高成交概率。
- 仅在
GRID_CONFIRM_LIVE_ORDER_BY_DEAL = True时启用（成交以真实回报价落账，统计才准确） - 资金预占缓冲（
GRID_COUNTERPARTY_BUY_PRICE_BUFFER_RATIO，默认 2%）：买入按「风险价」reserved_price = max(触发价, 现价) × (1 + 缓冲)（上限不超过涨停价）预占资金校验max_investment，防止成交价高于触发价时突破最大投入。实际落账仍按真实成交价。
涨跌停 / 停牌防护（GRID_ENABLE_PRICE_LIMIT_GUARD）¶
默认 True，下单前由 _check_tradable 检查标的盘口状态：
| 场景 | 行为 |
|---|---|
| 买入且现价 ≥ 涨停价（封板买不进） | 跳过本次买入 |
| 卖出且现价 ≤ 跌停价（封板卖不出） | 跳过本次卖出 |
| 停牌 / 无有效现价 | 买卖均跳过 |
涨跌停价（_get_price_limits）获取失败时 fail-open（放行，交由 executor 盘口兜底），仅保留停牌判断。判定容差由 GRID_PRICE_LIMIT_EPS（默认 0.001 元）补偿浮点误差。
信号执行前复核¶
信号从检测到执行存在时间差，实盘前由 _validate_grid_signal_before_execute 复核：
- 信号有效期（
GRID_SIGNAL_MAX_AGE_SECONDS，默认 60 秒）：超龄信号丢弃；时间戳早于现在 5 秒以上（疑似时钟错误）也丢弃 - 价格漂移（
GRID_SIGNAL_MAX_PRICE_DRIFT_RATIO，默认 1%）：最新价相对触发价偏离超过阈值时丢弃，避免在已大幅移动的盘口上按陈旧价格成交 - 同时复核会话状态为
active且session_id匹配
启动对账与对手方预留¶
系统重启后会从 grid_orders 表恢复未完成委托（submitted / partial_filled / cancel_requested 等状态），并执行对账补偿（_reconcile_open_grid_orders）：
- 查询券商当日成交，对缺失的成交补调
handle_deal_callback - 查询券商当日委托，对已成交但本地未落账的委托合成成交回报补记，对终态委托关闭
这也是实盘成交回调缺失时的兜底确认路径。无论底层使用 miniQMT 直连、大QMT 文件 IPC，还是大QMT RPC，网格实盘流水都必须等成交确认后才写 trade_records，避免把仅提交成功、后续被拒单或撤单的委托展示成真实成交。
对手方预留（reserve）：下单计划生成时会扣除「待成交委托」占用的资金（买）和持仓（卖），防止锁外下单窗口期重复下单导致超额。
真实盈亏账本（Ledger）¶
grid_lots（买入批次库存）+ grid_lot_matches（LIFO 配对）构成网格账本，按最近优先逐笔匹配卖出与买入，计算真实已实现/未实现盈亏。普通卖出优先匹配最近买入批次；先卖后买的底仓回补优先匹配最近未回补卖出，以贴近网格“上涨卖出、回落买回”的策略闭环。
get_pnl_snapshot 提供统一盈亏视图，按数据可用性自动降级：
| 方法 | 触发条件 | 说明 |
|---|---|---|
ledger_true_pnl |
账本可用 | LIFO 最近优先配对的真实已实现 + 未实现盈亏（最准确） |
memory_true_pnl |
有会话买卖量 + 行情价 | 按内存现金流 + 浮动市值估算 |
cash_flow_legacy |
仅有现金流 | 卖出额 − 买入额，标记为降级 |
fallback_market_value_ratio |
仅有持仓市值 | 现金流 / 持仓市值，标记为降级 |
快照含 realized_pnl / unrealized_pnl / total_pnl / profit_ratio / open_volume / is_degraded 等字段，供 Web 前端（GridStatusPanel）展示利润来源与降级提示。
通过 Web 界面使用¶
- 访问
http://localhost:5000 - 在股票列表中选择目标股票
- 点击「启动网格」
- 配置参数（或使用模板）
- 确认启动
通过 API 使用¶
# 启动网格（使用默认参数）
curl -X POST http://localhost:5000/api/grid/start \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"stock_code": "000001.SZ", "center_price": 10.50}'
# 查看网格状态
curl http://localhost:5000/api/grid/status/000001.SZ
# 查看所有活跃网格
curl http://localhost:5000/api/grid/sessions
# 暂停/恢复单个网格会话自动执行
curl -X POST http://localhost:5000/api/grid/session/1/enabled \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"enabled": false}'
# 停止网格
curl -X POST http://localhost:5000/api/grid/stop \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"session_id": 1}'
风险分级模板¶
系统内置三档风险模板：
| 模板 | 回调比例 | 档位间距 | 止损 | 目标盈利 |
|---|---|---|---|---|
| 保守 | 0.3% | 0.03 | -5% | 5% |
| 标准 | 0.5% | 0.05 | -10% | 10% |
| 激进 | 1.0% | 0.10 | -15% | 15% |
冷却机制¶
防止短时间内重复交易：
| 冷却类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
GRID_LEVEL_COOLDOWN |
60 秒 | 同一档位两次交易间隔 |
GRID_BUY_COOLDOWN |
300 秒 | 买入成功后全局冷却 |
GRID_SELL_COOLDOWN |
300 秒 | 卖出成功后全局冷却 |
注意事项¶
- 默认不要求先触发首次止盈即可启动网格；如需更保守风控，可设置
GRID_REQUIRE_PROFIT_TRIGGERED = True或同名环境变量 - 每只股票同一时间只能有一个活跃网格会话
- 单个网格会话可通过 Web”自动/暂停”开关临时禁止新网格单，不等同于停止会话
- 买卖量基数统一：固定金额模式下，买入量与卖出量使用同一基数
current_volume × position_ratio（有持仓时），确保每档买卖操作量对称；首次买入（无持仓）回退为基于max_investment × position_ratio / price计算。固定股数模式（trade_mode='shares'）则买卖统一使用fixed_volume股（对齐100股，买入仍受max_investment硬上限兜底） - 网格数据持久化在 SQLite
grid_trading_sessions/grid_trades/grid_orders/grid_lots/grid_lot_matches表中（详见数据库表结构） - 实盘网格下单以成交回报为准（
GRID_CONFIRM_LIVE_ORDER_BY_DEAL）：委托先进入grid_orders，真实成交后才写grid_trades、账本和普通trade_records，系统重启自动对账恢复未完成委托 - 建议在模拟模式下充分验证策略后再切换实盘