配置参考¶
所有可配置参数集中在 config.py 中。严禁在业务代码中硬编码魔法数字。
核心功能开关¶
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
ENABLE_SIMULATION_MODE |
True |
True = 模拟，False = 实盘 |
ENABLE_AUTO_OPERATION |
False |
全局自动操作总开关；关闭时动态止盈止损和网格交易都不产生新单；运行时开关，不持久化 |
ENABLE_AUTO_TRADING |
False |
自动止盈分开关（动态止盈止损自动执行，不影响网格）；持久化 |
ENABLE_DYNAMIC_STOP_PROFIT |
True |
动态止盈止损功能 |
ENABLE_GRID_TRADING |
True |
自动网格分开关；持久化 |
ENABLE_PAUSE_GRID_AFTER_TAKE_PROFIT_FULL |
True |
全仓止盈成交确认后自动暂停同股网格会话；持久化，可用同名环境变量覆盖 |
ENABLE_MACD_SELL |
False |
MACD 技术指标卖出开关；False（默认）=满足"MACD死叉+均线空头排列"仅记录信号不实盘下单，True=执行真实卖出（最新价）；不影响止盈止损/止损补仓/网格；可用同名环境变量覆盖 |
ENABLE_ALLOW_BUY |
True |
允许买入 |
ENABLE_ALLOW_SELL |
True |
允许卖出 |
ENABLE_STOP_LOSS_BUY |
True |
止损补仓功能开关 |
DEBUG |
False |
调试模式 |
DEBUG_SIMU_STOCK_DATA |
False |
模拟股票数据（绕过交易时间限制） |
实盘交易前必须检查
ENABLE_SIMULATION_MODE = FalseENABLE_AUTO_OPERATION = True- 按需打开分开关：
ENABLE_AUTO_TRADING = True（动态止盈止损）和/或ENABLE_GRID_TRADING = True（网格交易） - QMT 客户端已启动并登录
account_config.json配置正确
三层开关关系
自动操作采用“总开关 → 策略分开关 → 个股开关”的结构：ENABLE_AUTO_OPERATION 是所有自动策略的新单总闸；ENABLE_AUTO_TRADING 只控制动态止盈止损等非网格策略；ENABLE_GRID_TRADING 控制网格模块；单个网格会话还可通过 grid_trading_sessions.enabled 在 Web 中切换“自动/暂停”。v3.8.9 起，take_profit_full 全仓止盈成交确认后还可由 ENABLE_PAUSE_GRID_AFTER_TAKE_PROFIT_FULL 自动把同股网格会话切到暂停；MACD 技术指标卖出（MACD死叉+均线空头排列）则由 ENABLE_MACD_SELL 单独控制，默认关闭（仅记录信号）。
持久化规则
Web1.0 的“开始/停止自动操作”按钮对应 ENABLE_AUTO_OPERATION，只在当前进程运行时生效；API Token 同一行的“模拟交易模式”“允许自动止盈”“允许自动网格”分别对应 ENABLE_SIMULATION_MODE、ENABLE_AUTO_TRADING、ENABLE_GRID_TRADING，其中自动止盈和自动网格会保存到配置数据库并在下次启动恢复。后端配置接口字段 pauseGridAfterTakeProfitFull 对应 ENABLE_PAUSE_GRID_AFTER_TAKE_PROFIT_FULL，同样会持久化。
配置开关全景图¶
下面两张图把 config.py 的核心开关映射到功能投退 / 执行逻辑和数据源 / 交易通道切换，帮助一眼看清每个开关控制什么。
图 1 · 功能投退与执行逻辑¶
信号检测始终运行；ENABLE_AUTO_OPERATION 是所有自动策略的总闸，下面挂两个策略分开关，网格再细分到单只股票会话，最后由 ENABLE_SIMULATION_MODE 决定走模拟还是实盘通道。
flowchart TD
MON["持仓监控线程（始终运行，每 3s）"] --> SIG["信号检测 → latest_signals 队列"]
SIG --> OP{"ENABLE_AUTO_OPERATION<br/>全局自动操作总闸"}
OP -->|False| STOP["只监控、不产生新单"]
OP -->|True| AT{"ENABLE_AUTO_TRADING<br/>非网格策略分开关"}
OP -->|True| GT{"ENABLE_GRID_TRADING<br/>网格分开关"}
AT -->|True| SP{"ENABLE_DYNAMIC_STOP_PROFIT"}
SP -->|True| SPX["动态止盈止损信号"]
GT -->|True| GSESS{"grid_trading_sessions.enabled<br/>单只股票网格开关"}
GSESS -->|自动| GRID["网格买卖信号"]
GSESS -->|暂停| GPAUSE["保留会话、不发新网格单"]
SPX --> EXEC["trading_executor 交易执行"]
GRID --> EXEC
EXEC --> BUYSELL{"ENABLE_ALLOW_BUY / ENABLE_ALLOW_SELL"}
BUYSELL --> SIM{"ENABLE_SIMULATION_MODE"}
SIM -->|True 模拟| SIMU["模拟成交（SIMULATION_BALANCE 扣减）"]
SIM -->|False 实盘| REAL["真实下单 → 交易通道（见图 2）"]图 2 · 数据源与交易通道切换¶
交易通道由工厂函数 _create_qmt_trader() 四选一（三开关互斥）；行情/历史/名称三条数据链各有独立的降级顺序和开关门控。
flowchart TD
subgraph CH["交易通道（下单 / 查持仓 / 查资产）"]
direction LR
F{"_create_qmt_trader()"}
F -->|默认| EASY["easy_qmt_trader<br/>xttrader 直连"]
F -->|ENABLE_XTQUANT_MANAGER| XQM["XtQuantClient<br/>HTTP 网关 :8888"]
F -->|ENABLE_QMT_IPC_FALLBACK| IPC["QmtIpcTrader<br/>大QMT 文件 IPC"]
F -->|ENABLE_QMT_RPC_FALLBACK| RPC["QmtRpcTrader<br/>大QMT RPC Redis/ZMQ"]
end
subgraph RT["实时行情 get_latest_data"]
direction TB
RT0{"ENABLE_XTQUANT_MANAGER?"}
RT0 -->|标准模式| RT1["xtdata get_full_tick"]
RT1 -->|失败/超时/无效价| RT2["Mootdx 兜底"]
RT0 -->|网关模式| RT3["xtdata get_full_tick"]
RT3 -->|lastPrice=0 且 lastClose>0| RT4["lastClose 参考价"]
RT3 -->|无有效价格| RT5["返回 None"]
end
subgraph HIS["历史 K 线 download_history_data"]
direction TB
HGW{"ENABLE_XTQUANT_MANAGER?"}
HGW -->|网关模式| HXT["xtdata"]
HXT -->|失败/空| HTS{"ENABLE_TUSHARE_DATA_SOURCE?"}
HGW -->|标准模式| HTS
HTS -->|True| HTS2["Tushare 优先"]
HTS2 -->|失败/空| HMO["Mootdx 兜底"]
HTS -->|False| HMO
end
subgraph NAME["股票名称 get_stock_name（逐层降级）"]
direction TB
N1["内存缓存"] --> N2["QMT 持仓"] --> N3["xtdata"] --> N4{"Tushare<br/>ENABLE_TUSHARE_DATA_SOURCE"} --> N5{"baostock<br/>ENABLE_BAOSTOCK_STOCK_NAME_LOOKUP"} --> N6["返回代码兜底"]
endxtdata 历史接口的 BSON 崩溃约束
标准模式（ENABLE_XTQUANT_MANAGER=False）下历史数据绝不走 xtdata，因为部分 QMT 客户端的 get_market_data_ex 会触发底层 BSON 断言直接 abort 进程，try/except 与超时都拦不住。因此标准模式的历史链是 Tushare → Mootdx，只有网关模式才用 xtdata 拉历史。
交易通道配置¶
交易接口（下单/撤单/查持仓/查资产）由 position_manager._create_qmt_trader() 工厂四选一，三个开关互斥：
| 开关组合 | 交易通道 | 适用场景 |
|---|---|---|
都为 False（默认） |
easy_qmt_trader（xttrader 直连） |
单机直连 QMT，最低延迟 |
ENABLE_XTQUANT_MANAGER=True |
XtQuantClient（HTTP 网关 :8888） |
多账号统一入口、远程 API |
ENABLE_QMT_IPC_FALLBACK=True |
QmtIpcTrader（大QMT 文件 IPC） |
xttrader 失效时的降级：用大QMT自带授权，文件系统 IPC |
ENABLE_QMT_RPC_FALLBACK=True |
QmtRpcTrader（大QMT RPC） |
xttrader 失效时的降级：Redis/ZMQ RPC 驱动大QMT，毫秒级延迟 |
xttrader 直连参数¶
默认通道 easy_qmt_trader 的连接与清理保护，全部在独立线程中带超时执行，避免 QMT 底层调用卡死拖垮重连线程。
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
USE_SYNC_ORDER_API |
False |
False 用 order_stock_async() 返回 seq 号（需回调映射）；True 用 order_stock() 直接返回 order_id |
QMT_CONNECT_TIMEOUT |
30 |
连接 QMT 交易接口超时（秒），超时后中止本次连接并清理实例 |
QMT_STOP_TIMEOUT |
5.0 |
停止 XtQuantTrader 实例超时（秒）。stop() 在 daemon 线程中执行，超时即放弃等待继续重连，不阻塞恢复流程 |
异步委托 order_id 匹配参数 [v3.8.8]¶
USE_SYNC_ORDER_API=False（默认）时 order_stock_async() 只返回请求序号 seq，真实委托号 order_id 要等 QMT 异步回调才建立映射。下列参数控制映射等待、反查窗口与未确认委托的保护冷却，完整口径见 QMT order_id 匹配。
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
ASYNC_ORDER_ID_WAIT_TIMEOUT_SECONDS |
2.0 |
下单后等待 callback 回推 seq -> order_id 的最长时间 |
ASYNC_ORDER_ID_WAIT_INTERVAL_SECONDS |
0.1 |
检查映射的轮询间隔 |
ASYNC_ORDER_QUERY_FALLBACK_TIMEOUT_SECONDS |
30.0 |
callback 未到时，主动查当日委托/成交反查 order_id 的最长时间 |
ASYNC_ORDER_QUERY_FALLBACK_INTERVAL_SECONDS |
0.5 |
主动反查的轮询间隔 |
ASYNC_ORDER_QUERY_MATCH_PRE_WINDOW_SECONDS |
5.0 |
允许匹配下单前若干秒的委托，兼容本机与 QMT 的时间偏差 |
ASYNC_ORDER_QUERY_MATCH_POST_WINDOW_SECONDS |
30.0 |
允许匹配下单后若干秒的委托，避免误配历史委托 |
ASYNC_ORDER_UNKNOWN_COOLDOWN_SECONDS |
300 |
拿到正 seq 但未确认 order_id 时，同股同方向暂停再次提交的时间 |
QMT_ORDER_ID_MAP_TTL_SECONDS |
86400 |
seq -> order_id 映射保留时长，防止长时间运行后旧 seq 污染匹配 |
QMT_ORDER_ID_MAP_MAX_ENTRIES |
4096 |
映射最大键数量（int/str 双键分别计入），防止内存无限增长 |
unknown 委托不重试
正 seq 但未确认 order_id 的委托，一律视为「券商侧可能已接收」，进入 unknown 冷却而非重试下单——这是防止同股同方向重复卖出的关键约束。迟到的 callback 补上映射后会自动解除冷却并补齐订单缓存。
XtQuantManager 网关参数¶
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
ENABLE_XTQUANT_MANAGER |
False |
启用后所有交易/行情走 HTTP 网关 |
XTQUANT_MANAGER_URL |
"http://127.0.0.1:8888" |
网关服务地址 |
XTQUANT_MANAGER_TOKEN |
"" |
miniQMT 客户端访问网关时携带的 API Token |
XTQUANT_MANAGER_RATE_LIMIT |
600 |
速率限制（次/分钟，0=不限速） |
网关服务端 Token 优先级 [v3.8.9]
独立启动 XtQuantManager 网关时，服务端 Token 按 XQM_API_TOKEN > QMT_API_TOKEN > xtquant_manager_config.json/api_token 解析。建议把 Token 放在系统环境变量或项目根 .env，不要写入 xtquant_manager_config.json 明文；如希望 web1.0 与网关共用凭证，只设置 QMT_API_TOKEN 即可。
大QMT文件IPC Fallback 参数¶
启用后所有交易操作写成 JSON 文件，由大QMT内置 Python 脚本（QMT_trade_executor.py）读取执行。多账号自动隔离到 {QMT_IPC_ROOT}/{account_id}/ 子目录。部署见 qmt-trader/部署手册.md，调试经验见 大QMT文件 IPC Fallback。
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
ENABLE_QMT_IPC_FALLBACK |
False（环境变量 ENABLE_QMT_IPC_FALLBACK） |
大QMT文件IPC 交易通道总开关；与 ENABLE_XTQUANT_MANAGER 互斥 |
QMT_IPC_ROOT |
"C:\QuantIPC"（环境变量 QMT_IPC_ROOT） |
IPC 文件目录，策略端与大QMT端必须一致 |
QMT_IPC_SECRET |
""（环境变量 QMT_IPC_SECRET） |
IPC 可选共享密钥；策略端写入订单 JSON，大 QMT executor 校验，空值保持原本地信任模型 |
QMT_IPC_ORDER_TIMEOUT |
30 |
下单后等待成交回执最大秒数 |
QMT_IPC_HEARTBEAT_MAX_AGE |
10 |
心跳超过此秒数判定大QMT离线 |
QMT_IPC_DEAL_POLL_INTERVAL |
1.0 |
成交回报轮询间隔（秒） |
QMT_IPC_DONE_LOOKBACK_SECONDS |
86400 |
done/ 目录委托查询回溯窗口（秒） |
QMT_IPC_HEARTBEAT_INTERVAL_SEC |
2.0（大 QMT executor 环境变量） |
QMT_trade_executor.py 独立心跳线程刷新间隔；不在主 config.py，需在运行大 QMT 脚本的环境中设置 |
QMT_IPC_LOG_MAX_BYTES |
5242880 |
大QMT端单个日志文件大小上限；设为 0 表示关闭大小轮转 |
QMT_IPC_LOG_BACKUP_COUNT |
5 |
大QMT端每日日志轮转备份数量 |
IPC/RPC 订单状态口径 [v3.8.9]
IPC/RPC 交易后端会归一 QMT 委托状态，查询结果补齐 status_msg、order_remark、strategy_name 等字段。RPC 部分成交回调只推新增成交量，rejected / cancelled 不触发成交回调，避免把废单或撤单误落成真实成交。
控制台快捷配置
miniqmt.bat 菜单 [n] Tushare Pro 数据源配置 / [o] 大QMT IPC Trader 配置 / [p] XtTrader 通道总控 可直接切换通道、改 RPC/Redis/目录等配置。
大QMT RPC (Redis/ZMQ) Fallback 参数 [v3.7.0]¶
启用后通过 Redis（或 ZMQ）RPC 驱动大QMT策略进程执行交易，延迟毫秒级，可跨机部署。部署前提：安装 Redis 服务（推荐 Memurai），大QMT 端运行 BIGQMT_REDIS_DRYRUN.py。详见 大QMT RPC Redis 部署 和 qmt-trader/大QMT-RPC方案.md。
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
ENABLE_QMT_RPC_FALLBACK |
False（环境变量 ENABLE_QMT_RPC_FALLBACK） |
大QMT RPC 交易通道总开关；与前两个开关互斥 |
QMT_RPC_TRANSPORT |
"redis"（环境变量 QMT_RPC_TRANSPORT） |
传输方式：redis(生产)、zmq(低延迟)、mysql(兜底) |
QMT_RPC_REDIS_HOST |
"127.0.0.1" |
Redis 主机地址（两端一致） |
QMT_RPC_REDIS_PORT |
6379 |
Redis 端口 |
QMT_RPC_REDIS_DB |
5 |
Redis 库号（两端一致） |
QMT_RPC_REDIS_PASSWORD |
"" |
Redis 密码（⚠️ 切勿硬编码） |
QMT_RPC_TIMEOUT_SECONDS |
6.0 |
RPC 请求超时（秒） |
QMT_RPC_ORDER_TIMEOUT |
30 |
下单后等待成交回执最大秒数 |
QMT_RPC_DEAL_POLL_INTERVAL |
1.0 |
成交/委托回报轮询兜底间隔（秒） |
QMT_RPC_ALLOW_ORDER |
False（环境变量 QMT_RPC_ALLOW_ORDER） |
下单二次确认开关：False 时即使 ENABLE_QMT_RPC_FALLBACK=True 也拒绝真实下单（只读安全），联调无误后再改为 True |
交易参数¶
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
POSITION_UNIT |
35000 |
单次买入金额（元） |
MAX_POSITION_VALUE |
70000 |
单只股票最大持仓市值（元） |
MAX_TOTAL_POSITION_RATIO |
0.95 |
总持仓占比上限（95%） |
SIMULATION_BALANCE |
1000000 |
模拟模式初始资金（元） |
买入价格的降级链 [v3.8.8]
buy_stock() 未传价格、或传入 0 / 负数 / 非数值时，均按「卖三价 → 卖一价 → 最新价 lastPrice → 收盘价 close」逐级取第一个大于 0 的价格。此前只要卖三价存在就直接采用，askPrice[2] 为 0（涨停封板、盘前集合竞价等无卖盘场景）时会带着 0 价继续走到下单校验并失败。卖出侧的同类降级见卖出委托超时与重挂参数。
止盈止损参数¶
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
STOP_LOSS_RATIO |
-0.075 |
止损比例：成本价下跌 7.5% |
INITIAL_TAKE_PROFIT_RATIO |
0.06 |
首次止盈触发：盈利 6% |
INITIAL_TAKE_PROFIT_PULLBACK_RATIO |
0.005 |
首次止盈回撤触发：从高点回落 0.5% |
INITIAL_TAKE_PROFIT_RATIO_PERCENTAGE |
0.6 |
首次止盈卖出比例：60% |
动态信号保活 [v3.8.6]¶
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
ENABLE_DYNAMIC_SIGNAL_KEEPALIVE |
True |
信号保活开关；关闭后回退到「本轮无信号即删除」的原行为 |
DYNAMIC_SIGNAL_KEEPALIVE_SECONDS |
90 |
保活窗口（秒）：已入队未消费的动态信号在窗口内不被删除 |
DYNAMIC_SIGNAL_MAX_AGE_SECONDS |
120 |
执行前信号最大年龄（秒）：超龄拒绝执行，返回 signal_expired |
为什么需要保活
持仓监控每 MONITOR_LOOP_INTERVAL（3 秒）检测一次并覆盖式写入 latest_signals，而策略线程单只股票的实际消费周期约 10 + 持仓数 + 股票池数 秒（策略轮内每股 sleep(1)）。首次止盈是「跨过即触发」的瞬时信号：价格冲到 +6% 入队后回踩到 +5.9%，下一轮检测返回 None 就会把信号删除，策略线程再来取时队列已空——该卖的单子整个消失且不会补触发。
保活与时效兜底必须成对使用：执行时用的是信号生成时的价格快照，只保活不加年龄上限，会把「丢单」换成「以过旧价格下单」。两个窗口值是按上述周期推算的保守默认，建议先在模拟模式观察日志中 保留待消费 与 [信号过期] 的出现频率再调整——若频繁过期，说明实际消费周期比预估长，应调大两值。
动态止盈档位¶
DYNAMIC_TAKE_PROFIT = [
(0.05, 0.96), # 最高浮盈 5% 时，止盈位 = 最高价 × 96%
(0.10, 0.93), # 最高浮盈 10% 时，止盈位 = 最高价 × 93%
(0.15, 0.90),
(0.20, 0.87),
(0.30, 0.85), # 最高浮盈 30% 时，止盈位 = 最高价 × 85%
(0.40, 0.83), # 最高浮盈 40% 时，止盈位 = 最高价 × 83%
(0.50, 0.80), # 最高浮盈 50% 时，止盈位 = 最高价 × 80%
]
卖出委托超时与重挂参数¶
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
ENABLE_PENDING_ORDER_AUTO_CANCEL |
True |
启用后，止盈止损卖出委托超时未成交时自动撤单 |
PENDING_ORDER_TIMEOUT_MINUTES |
5 |
兜底委托超时阈值（分钟），适用于 add_position 等未单列阈值的信号 |
STOP_LOSS_PENDING_ORDER_TIMEOUT_MINUTES |
0.5 |
止损委托超时阈值（分钟），默认 30 秒后更快撤单重挂 |
TAKE_PROFIT_PENDING_ORDER_TIMEOUT_MINUTES |
0.5 |
止盈委托超时阈值（分钟），覆盖 take_profit_half / take_profit_full，与止损对齐为 30 秒 |
PENDING_ORDER_AUTO_REORDER |
True |
撤单成功后是否自动重新挂单 |
PENDING_ORDER_REORDER_PRICE_MODE |
"best" |
重挂价格模式：market=最新价，limit=原信号价，best=对手价 |
ALLOW_TAKE_PROFIT_FULL_WITH_PENDING |
False |
全仓止盈是否允许跳过活跃委托检查；生产建议保持 False |
ENABLE_PAUSE_GRID_AFTER_TAKE_PROFIT_FULL |
True |
take_profit_full 全仓止盈成交确认后暂停该股票活跃网格会话 |
首次止盈状态以成交为准
实盘 take_profit_half 委托提交成功后不会立即标记 profit_triggered=True，只有成交回报确认后才写入内存与 SQLite。已有本地跟踪委托或 QMT 活跃委托时，同一股票新的动态止盈止损信号会被阻断，防止重复卖出。
清仓后的网格暂停 [v3.8.9 / v3.9.0]
ENABLE_PAUSE_GRID_AFTER_TAKE_PROFIT_FULL=True 时，系统只在本地跟踪的清仓类委托收到成交确认后调用网格管理器暂停同股活跃会话。v3.9.0 起清仓类包括 take_profit_full 与 stop_loss（两者都卖出 available 全量）；开关名保留历史命名，但语义已覆盖止损。暂停动作等价于把 grid_trading_sessions.enabled 置为 False：会话、账本、统计和参数都会保留，不会停止或删除网格，也不会影响其他股票。若需要关闭该联动，可设置环境变量 ENABLE_PAUSE_GRID_AFTER_TAKE_PROFIT_FULL=false，或通过 /api/config/save 保存 {"pauseGridAfterTakeProfitFull": false}。
对手价重挂兜底
PENDING_ORDER_REORDER_PRICE_MODE="best" 时，卖单优先使用买三价；若买三价为 0 或缺失，会按买一价、最新价、收盘价、原信号价逐级降级。sell_stock(price=0) 同样会自动改为获取有效买盘/最新价。
网格交易参数¶
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
GRID_DEFAULT_TRADE_MODE |
'amount' |
网格单次交易份额模式默认值：amount（固定金额）/ shares（固定股数）；web1.0 打开配置对话框时按 MACD DEA 趋势推荐并可切换 |
GRID_CALLBACK_RATIO |
0.005 |
回调触发比例（0.5%） |
GRID_LEVEL_COOLDOWN |
60 |
同一档位冷却时间（秒） |
GRID_BUY_COOLDOWN |
300 |
买入成功后冷却（秒） |
GRID_SELL_COOLDOWN |
300 |
卖出成功后冷却（秒） |
GRID_REQUIRE_PROFIT_TRIGGERED |
False |
是否要求持仓已触发首次止盈后才能启动网格；默认不要求，设为 True 可恢复更保守风控 |
grid_trading_sessions.enabled |
1 |
单个网格会话自动执行开关；Web 中显示为“自动/暂停”，暂停后保留会话但不再发新网格单 |
GRID_MAX_DEVIATION_RATIO |
0.15 |
最大偏离中心价比例（±15%） |
GRID_TARGET_PROFIT_RATIO |
0.10 |
网格目标盈利比例（10%） |
GRID_STOP_LOSS_RATIO |
-0.10 |
网格止损比例（-10%） |
网格启动条件
当前默认允许已有持仓直接启动网格，不再强制要求 profit_triggered=True。若显式设置 GRID_REQUIRE_PROFIT_TRIGGERED = True，或通过同名环境变量设置为 true/1/yes/on，未触发首次止盈的持仓会被拒绝启动网格。
网格实盘交易参数（仅 ENABLE_SIMULATION_MODE = False 生效）¶
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
GRID_CONFIRM_LIVE_ORDER_BY_DEAL |
True |
实盘下单后以成交回报为准更新统计（推荐保持开启） |
GRID_SIGNAL_MAX_AGE_SECONDS |
60 |
网格信号最长有效期（秒），超龄丢弃 |
GRID_SIGNAL_MAX_PRICE_DRIFT_RATIO |
0.01 |
执行前最新价相对触发价最大容忍偏离（1%） |
GRID_USE_COUNTERPARTY_PRICE |
True |
实盘用对手价下单（买取卖三价/卖取买三价）提高成交概率 |
GRID_COUNTERPARTY_BUY_PRICE_BUFFER_RATIO |
0.02 |
对手价买入资金预占缓冲（2%），防止超 max_investment |
GRID_ENABLE_PRICE_LIMIT_GUARD |
True |
下单前检查涨跌停/停牌，封板跳过本次交易 |
GRID_PRICE_LIMIT_EPS |
0.001 |
涨跌停判定容差（元），补偿浮点误差 |
对手价依赖成交确认
GRID_USE_COUNTERPARTY_PRICE 仅在 GRID_CONFIRM_LIVE_ORDER_BY_DEAL = True 时启用——成交以真实回报价落账，统计才准确。详见网格交易 · 实盘交易机制。
线程与监控参数¶
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
ENABLE_THREAD_MONITOR |
True |
线程自愈监控 |
THREAD_CHECK_INTERVAL |
60 |
线程检查间隔（秒） |
THREAD_RESTART_COOLDOWN |
60 |
重启冷却时间（秒） |
MONITOR_LOOP_INTERVAL |
3 |
持仓监控循环间隔（秒） |
MONITOR_CALL_TIMEOUT |
8.0 |
持仓监控 API 调用超时（秒） |
MONITOR_NON_TRADE_SLEEP |
60 |
非交易时段休眠（秒） |
GRID_POSITION_QUERY_TIMEOUT |
5.0 |
网格交易持仓查询超时（秒） |
HISTORY_DATA_DOWNLOAD_TIMEOUT |
5 |
启动时单只股票历史数据下载超时（秒），超时跳过 |
GRID_LOCK_ACQUIRE_TIMEOUT |
5.0 |
网格交易锁获取超时（秒） |
QMT_POSITION_QUERY_INTERVAL |
10.0 |
QMT 持仓查询间隔（秒） |
POSITION_SYNC_INTERVAL |
15.0 |
SQLite 同步间隔（秒） |
CLEARED_POSITION_WARNING_INTERVAL |
1800 |
清仓残留持仓成本价告警限频（秒），0 不限频；券商盘后可能仍返回已清仓行，超频降为 DEBUG |
ENABLE_SELL_MONITOR |
True |
卖出委托超时监控 |
ENABLE_HEARTBEAT_LOG |
True |
心跳日志 |
HEARTBEAT_INTERVAL |
1800 |
心跳间隔（30 分钟） |
Web 服务参数¶
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
WEB_SERVER_HOST |
"127.0.0.1" |
web1.0 Flask 监听地址，默认仅本机访问 |
WEB_SERVER_PORT |
5000 |
监听端口 |
WEB_API_TOKEN |
"" |
Flask API Token，实际从 QMT_API_TOKEN 环境变量读取；设置后所有 /api/*（含 GET 与 SSE）均需 X-API-Token |
WEB_PUBLIC_MODE |
False |
公网映射/反向代理 fail-closed 开关；True 时即使 QMT_API_TOKEN 为空也拒绝 /api/* |
Web 暴露面
web1.0 默认只绑定 127.0.0.1。只要改为局域网/公网可访问，必须先设置强随机 QMT_API_TOKEN；通过宝塔面板、内网穿透或反向代理暴露时建议同时设置 WEB_PUBLIC_MODE=true，避免 Token 漏配后变成无鉴权接口。
行情与历史数据参数¶
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
DEFAULT_PERIOD |
"1d" |
默认行情周期 |
INITIAL_DAYS |
365 |
初始拉取历史天数 |
UPDATE_INTERVAL |
60 |
行情更新间隔（秒） |
HISTORY_UPDATE_THROTTLE_SECONDS |
300 |
单只股票历史数据更新节流，避免策略线程每轮重复拉日线 |
HISTORY_INVALID_DATE_LOG_INTERVAL |
600 |
同一股票同一数据源非法历史日期告警降噪间隔 |
ENABLE_BAOSTOCK_STOCK_NAME_LOOKUP |
False |
是否允许用 baostock 兜底查询股票名称；默认关闭，避免无人值守时外部接口反复报错 |
ENABLE_BAOSTOCK_HISTORY_DATA |
False |
是否允许旧 Methods.getStockData(freq='d/w/m') 路径使用 baostock；默认改走 Mootdx |
BAOSTOCK_API_KEY |
""（环境变量 BAOSTOCK_API_KEY） |
新版 baostock(0.9.x) 收紧访问后支持的 API Key，登录前经 set_API_key 传入；为空则匿名访问。⚠️ 仅用环境变量，切勿硬编码 |
BAOSTOCK_LOGIN_TIMEOUT |
5 |
baostock 登录超时秒数，防止外部接口阻塞无人值守循环 |
BAOSTOCK_RETRY_COOLDOWN |
300 |
baostock 连续失败后冷却时间（秒） |
BAOSTOCK_MAX_CONSECUTIVE_FAILURES |
3 |
连续失败达到阈值后进入冷却期 |
历史数据源策略分模式处理：标准模式（ENABLE_XTQUANT_MANAGER=False）为 Tushare（日/周/月）→ Mootdx，分钟线直接走 Mootdx；网关模式会先尝试 xtdata，失败或为空后再进入 Tushare → Mootdx。baostock 默认不参与常规行情/名称路径。历史日期会做格式规范化和范围过滤，异常或空数据会降级跳过而不阻塞主循环。
股票代码与交易所后缀规则 [v3.8.9]¶
miniQMT 内部统一使用 000001.SZ / 600036.SH / 920118.BJ 格式。用户输入可为 6 位裸代码、后缀格式或前缀格式，Methods.add_xt_suffix() 会在进入行情、交易、Web 与 IPC/RPC 路径前归一：
| 输入示例 | 归一结果 | 说明 |
|---|---|---|
000001 / SZ.000001 |
000001.SZ |
深市主板、创业板、深市基金/债券等按本地规则识别 |
600036 / SH.600036 |
600036.SH |
沪市股票、ETF/基金、债券等按本地规则识别 |
920118 / BJ.920118 |
920118.BJ |
北交所 920 段 |
.BJ 代码当前不走 Mootdx 实时/历史兜底；当 xtdata 或网关行情不可用时，系统会保守返回空/跳过，而不是用不支持北交所的外部源拼出参考价。
Tushare Pro 数据源参数¶
启用后，标准模式下日/周/月历史 K 线优先走 Tushare（分钟线仍走 Mootdx），股票名称查询在 xtdata 之后、baostock 之前插入 Tushare。Token 为空或未安装 tushare 包时自动跳过，行为与关闭一致。降级链见图 2。
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
ENABLE_TUSHARE_DATA_SOURCE |
True（环境变量 ENABLE_TUSHARE_DATA_SOURCE） |
Tushare 数据源总开关；Token 为空时自动跳过 |
TUSHARE_TOKEN |
""（环境变量 TUSHARE_TOKEN） |
Tushare Pro Token。⚠️ 仅用环境变量，切勿硬编码 |
TUSHARE_API_TIMEOUT |
10 |
历史数据 API 超时（秒） |
TUSHARE_STOCK_NAME_TIMEOUT |
5 |
股票名称 API 超时（秒） |
TUSHARE_RETRY_COOLDOWN |
300 |
连续失败后冷却时间（秒） |
TUSHARE_MAX_CONSECUTIVE_FAILURES |
3 |
连续失败达到阈值后进入冷却期 |
Tushare 权限说明
免费版（120 积分）仅能取非复权日线，实际不可用于生产；推荐 2000 积分（200 元/年）版本，可用复权日线 + 股票基础信息。Tushare 无 tick 级实时行情，只用于历史数据和股票名称；实时价格标准模式由 xtdata/Mootdx 提供，网关模式由 xtdata 或 lastClose 参考价提供。
日期入参自动归一化
Tushare daily 接口要求 YYYYMMDD，但项目内部（含盘中补齐历史数据的调用方）会传 YYYY-MM-DD。DataManager._format_tushare_date() 在请求前统一转换：带 - 的按 %Y-%m-%d 解析，否则抽取前 8 位数字；无法识别时返回 None 并回落到默认区间（近 365 天 / 今天）。此前直接透传导致 Tushare 返回空集，静默降级到 Mootdx。
新版 baostock(0.9.x) 收紧了访问格式与行为，本项目已统一适配（见 baostock_helper.py）：登录前自动应用 BAOSTOCK_API_KEY（旧版 0.8.x 无 set_API_key 时自动跳过、匿名访问），复权类型归一化为 baostock 接受的 '1'/'2'/'3'，登录/查询错误码显式校验并对激活/权限类错误补充可读提示，且 baostock 失败时自动降级到 Mootdx，不阻塞主循环。依赖约束为 baostock>=0.9.1（仅在显式开启 baostock 功能时需要）。
行情源健康评分参数¶
第一阶段为轻量内存版健康评分，不落库，系统重启后样本清空。当前默认启用严格门禁，持仓监控会按评分与数据源策略判断行情是否可参与交易信号检测。
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
MARKET_HEALTH_ENABLED |
True |
启用行情源健康评分 |
MARKET_HEALTH_OBSERVE_ONLY |
False |
True=只记录评分不拦截；False=按评分门禁交易信号检测 |
MARKET_HEALTH_WINDOW_SECONDS |
300 |
统计窗口（秒），默认最近 5 分钟 |
MARKET_HEALTH_MAX_EVENTS |
100 |
单个 source/purpose/stock 组合最多保留事件数 |
MARKET_HEALTH_MIN_EVENTS |
3 |
达到最少样本数后才输出有效评分，否则为 unknown |
MARKET_HEALTH_HEALTHY_SCORE |
80 |
healthy 状态阈值 |
MARKET_HEALTH_DEGRADED_SCORE |
60 |
degraded 状态阈值 |
MARKET_HEALTH_UNSTABLE_SCORE |
40 |
unstable 状态阈值；低于该值为 down |
MARKET_HEALTH_TRADING_MIN_SCORE |
70 |
严格模式下允许参与交易信号检测的最低评分 |
MARKET_HEALTH_ALLOW_MOOTDX_FOR_TRADING |
False |
严格模式下是否允许 Mootdx 兜底行情参与交易 |
评分综合成功率、平均延迟、最近成功时间和数据质量。持仓监控会调用 data_manager.is_quote_tradable()；当前默认严格模式会按分数和数据源限制拦截，若希望只观察不影响交易，可显式设置 MARKET_HEALTH_OBSERVE_ONLY = True。
健康快照接口见 Web API · 行情源健康。
数据库维护与日志轮转参数¶
维护任务由 maintenance.py 执行，主程序启动时在后台线程调度。默认每天非交易时段清理追加型历史数据，并按大小轮转 XtQuantManager 批处理重定向日志。
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
ENABLE_DB_MAINTENANCE |
True |
启用数据库维护后台线程 |
DB_MAINTENANCE_TIME |
"00:10:00" |
每日维护目标时间 |
DB_MAINTENANCE_CHECK_INTERVAL |
600 |
调度检查间隔（秒） |
DB_MAINTENANCE_REQUIRE_NON_TRADE_TIME |
True |
仅允许非交易时段执行维护 |
DB_MAINTENANCE_ENABLE_VACUUM |
True |
清理达到阈值后执行 SQLite VACUUM |
DB_MAINTENANCE_VACUUM_MIN_DELETED_ROWS |
1000 |
触发 VACUUM 的最小删除行数 |
TRADE_RECORD_RETENTION_DAYS |
1095 |
trade_records 保留天数（3 年） |
GRID_SESSION_RETENTION_DAYS |
365 |
非 active 网格会话保留天数 |
AUTOBUY_DECISION_LOG_RETENTION_DAYS |
90 |
自动买入 decision_log 保留天数 |
PREMARKET_HISTORY_RETENTION_DAYS |
365 |
盘前同步历史保留天数 |
CONFIG_HISTORY_RETENTION_DAYS |
365 |
配置变更审计保留天数 |
XQM_LOG_FILE |
"logs/xqm_manager.log" |
XtQuantManager 批处理重定向日志路径 |
XQM_LOG_MAX_SIZE |
10 MB |
XtQuantManager 日志轮转阈值 |
XQM_LOG_BACKUP_COUNT |
5 |
XtQuantManager 日志备份数量 |
主交易日志 logs/qmt_trading.log 仍由 logger.py 的 RotatingFileHandler 管理；上述 XQM_LOG_* 只处理 xqm_manager.bat / 独立网关进程追加写入的普通日志文件。
交割单数据参数 [v3.9.1]¶
归因所需的持仓快照与每日净值落库。完整说明见交割单数据管道。
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
ENABLE_SETTLEMENT_SNAPSHOT |
True |
持仓快照与净值落库总开关 |
SETTLEMENT_CLOSE_SNAPSHOT_TIME |
"15:05:00" |
收盘快照时间（开盘快照挂在盘前同步 09:25 步骤链末尾） |
SETTLEMENT_SNAPSHOT_CHECK_INTERVAL |
300 |
收盘任务轮询间隔（秒） |
SETTLEMENT_SNAPSHOT_HEALTH_LOOKBACK |
7 |
快照完整性回溯天数（只对真实交易日计缺失，避长假误报） |
SETTLEMENT_ASSET_IDENTITY_TOLERANCE |
1.0 |
资产恒等式 total_asset = cash + frozen_cash + market_value 的容差（元） |
SETTLEMENT_ASSET_JUMP_RATIO |
0.02 |
资产跳变告警阈值（相对值） |
SETTLEMENT_ASSET_JUMP_ABSOLUTE |
5000.0 |
资产跳变告警阈值（绝对值，元） |
SETTLEMENT_COMMISSION_RATE |
0.0003 |
佣金 0.03%（买卖双边） |
SETTLEMENT_STAMP_DUTY_RATE |
0.0005 |
印花税 0.05%（仅卖出方缴纳） |
SETTLEMENT_TRANSFER_FEE_RATE |
0.00001 |
过户费 0.001%（买卖双边） |
持仓同步与数据库锁参数 [v3.9.2]¶
内存持仓同步到 SQLite 的重试与锁等待策略。相关故障复盘见 变更日志。
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
POSITION_SYNC_INTERVAL |
15.0 |
内存 → SQLite 同步间隔（秒） |
POSITION_SYNC_MAX_RETRY |
2 |
单次故障内最多重试次数（不是进程生命周期累计） |
POSITION_SYNC_RETRY_DELAY |
5.0 |
重试延迟（秒） |
POSITION_SYNC_BUSY_TIMEOUT_MS |
8000 |
同步连接等待写锁的超时（毫秒） |
busy_timeout 不要设得比同步周期长
原值硬编码 30 秒，远超 15 秒的同步周期：锁竞争时单轮同步要卡满 30 秒才失败，
持仓监控循环随之被拖慢，实盘曾告警 MONITOR_SLOW 31.02 秒。
该值应显著小于 POSITION_SYNC_INTERVAL。
写库失败必须能被调用方感知
_sync_memory_to_db() 自己吞异常不外抛，调用方无法靠 try/except 判成败——
必须读 _sync_last_error。v3.9.2 之前 _retry_sync 靠 try/except 判定，
导致「重试成功」恒真、计数器每轮清零、重试上限从未生效：
实盘 41 分钟刷了 1586 轮重试，每轮派生一个 Timer 线程（线程数 18 → 41）。
snapshot_type 只有 open / close 两种
09:25 的 open 快照是当日持仓对账与日内盈亏的唯一基准；
15:05 的 close 为收盘净值。曾经的 intraday（心跳采样）已删除——
它把"QMT 未连接时的全零读数"引入了库里，且与 open/close 语义重叠。
净值不做容错填充
total_asset <= 0 或四项全零一律拒写并落 run_events(asset_write_failed)。
QMT 未连接时 balance() 返回整行 0，而资产恒等式拦不住它（0 == 0+0+0 恒成立）——
若放行，净值曲线会出现无意义的归零点。
发布版本号¶
发布版本号统一存放在项目根目录的 release_version.json。web1.0 由 web_server.py 渲染首页时替换 %MINIQMT_RELEASE_VERSION%（运行时注入，改完重启即生效）；web2.0 由 web2.0/vite.config.ts 在构建时替换同名占位符（构建时注入，必须重新 npm run build 才生效）。
发布清单不止两个文件
此处原先写的是「只需要同步更新 release_version.json 和 CHANGELOG.md」，据此执行已经
漏掉过两次：v3.9.1 / v3.9.2 都没重新构建 web2.0（dist/index.html 一直停在 v3.9.0），
README.md / QUICK_START.md 的测试统计也落后了一个版本。完整清单：
| # | 对象 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | release_version.json |
版本号真源 |
| 2 | CHANGELOG.md |
新增版本章节 + 底部链接区（[Unreleased] 指向新版本、补 [x.y.z] 行） |
| 3 | README.md / QUICK_START.md / CLAUDE.md |
回归测试统计行（组/模块/用例数 + 日期 + 版本号） |
| 4 | docs/site/miniqmt/testing.md |
概述两行 + 「测试统计速查」表格新增一行 |
| 5 | ARCHITECTURE.md |
头部「文档版本 / 最后更新」+ 变更记录表新增一行 |
| 6 | cd web2.0 && npm run build |
构建产物 dist/ 是 gitignored 的，部署机必须重建，否则界面版本号不变 |
| 7 | git tag -a vX.Y.Z |
annotated tag，打在发布 commit 上 |
docs/site/changelog.md 只是 include-markdown "../../CHANGELOG.md" 的转发页，不需要单独改。
自动买入配置¶
自动买入模块使用独立配置文件 autobuy/miniqmt_autobuy.cfg，不放在 config.py 中。与主程序相关联的配置主要有：
| 参数 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|
POSITION_UNIT |
config.py |
自动买入最终复用 Web 买入 API，单笔金额沿用主程序买入金额 |
QMT_API_TOKEN |
环境变量 | 若 Flask Web 开启 Token，需同步写入 [web].api_token |
[web].base_url |
autobuy/miniqmt_autobuy.cfg |
目标账号 Web 服务地址，多账号时按端口切换 |
[risk].max_buys_per_run |
autobuy/miniqmt_autobuy.cfg |
单次触发最多买入数量 |
[schedule].only_trade_time |
autobuy/miniqmt_autobuy.cfg |
使用真实市场时段判断，区别于模拟模式下恒为 True 的 is_trade_time() |
完整说明见自动买入模块。
日志参数¶
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
LOG_LEVEL |
"INFO" |
日志级别 |
LOG_FILE |
"qmt_trading.log" |
日志文件路径 |
LOG_MAX_SIZE |
10 MB |
单个日志文件最大大小 |
LOG_BACKUP_COUNT |
5 |
日志备份数量 |
LOG_THROTTLE_INTERVAL |
300 |
持续性状态重复日志的节流窗口（秒），见 logger.log_throttled |
SPINNER_INTERVAL |
1.0 |
控制台旋转符号刷新间隔（秒），本进程写 stdout 最频繁的来源 |
CONSOLE_LOG_RATE |
20.0 |
控制台限速稳态速率（条/秒），设 0 关闭限速 |
CONSOLE_LOG_BURST |
300 |
控制台限速突发容量（条），须大于启动期单秒峰值（实测约 140） |
后三项用于防止刷屏写爆终端进程内存反噬本进程，只作用于控制台，文件日志始终完整。 背景与三层防御设计见 无人值守运行 · 终端刷屏导致的进程级故障。
配置文件格式¶
account_config.json¶
stock_pool.json¶
也可写裸代码（如 000001、600036、920118），系统会按上文交易所规则自动补全后缀；发布配置建议仍显式写后缀，方便人工审阅。