配置参考¶

所有可配置参数集中在 config.py 中。严禁在业务代码中硬编码魔法数字。

核心功能开关¶

参数	默认值	说明
`ENABLE_SIMULATION_MODE`	`True`	`True` = 模拟，`False` = 实盘
`ENABLE_AUTO_OPERATION`	`False`	全局自动操作总开关；关闭时动态止盈止损和网格交易都不产生新单；运行时开关，不持久化
`ENABLE_AUTO_TRADING`	`False`	自动止盈分开关（动态止盈止损自动执行，不影响网格）；持久化
`ENABLE_DYNAMIC_STOP_PROFIT`	`True`	动态止盈止损功能
`ENABLE_GRID_TRADING`	`True`	自动网格分开关；持久化
`ENABLE_ALLOW_BUY`	`True`	允许买入
`ENABLE_ALLOW_SELL`	`True`	允许卖出
`ENABLE_STOP_LOSS_BUY`	`True`	止损补仓功能开关
`DEBUG`	`False`	调试模式
`DEBUG_SIMU_STOCK_DATA`	`False`	模拟股票数据（绕过交易时间限制）

实盘交易前必须检查

ENABLE_SIMULATION_MODE = False
ENABLE_AUTO_OPERATION = True
按需打开分开关：ENABLE_AUTO_TRADING = True（动态止盈止损）和/或 ENABLE_GRID_TRADING = True（网格交易）
QMT 客户端已启动并登录
account_config.json 配置正确

三层开关关系

自动操作采用“总开关 → 策略分开关 → 个股开关”的结构：ENABLE_AUTO_OPERATION 是所有自动策略的新单总闸；ENABLE_AUTO_TRADING 只控制动态止盈止损等非网格策略；ENABLE_GRID_TRADING 控制网格模块；单个网格会话还可通过 grid_trading_sessions.enabled 在 Web 中切换“自动/暂停”。

持久化规则

Web1.0 的“开始/停止自动操作”按钮对应 ENABLE_AUTO_OPERATION，只在当前进程运行时生效；API Token 同一行的“模拟交易模式”“允许自动止盈”“允许自动网格”分别对应 ENABLE_SIMULATION_MODE、ENABLE_AUTO_TRADING、ENABLE_GRID_TRADING，其中自动止盈和自动网格会保存到配置数据库并在下次启动恢复。

配置开关全景图¶

下面两张图把 config.py 的核心开关映射到功能投退 / 执行逻辑和数据源 / 交易通道切换，帮助一眼看清每个开关控制什么。

图 1 · 功能投退与执行逻辑¶

信号检测始终运行；ENABLE_AUTO_OPERATION 是所有自动策略的总闸，下面挂两个策略分开关，网格再细分到单只股票会话，最后由 ENABLE_SIMULATION_MODE 决定走模拟还是实盘通道。

flowchart TD
    MON["持仓监控线程（始终运行，每 3s）"] --> SIG["信号检测 → latest_signals 队列"]

    SIG --> OP{"ENABLE_AUTO_OPERATION<br/>全局自动操作总闸"}
    OP -->|False| STOP["只监控、不产生新单"]
    OP -->|True| AT{"ENABLE_AUTO_TRADING<br/>非网格策略分开关"}
    OP -->|True| GT{"ENABLE_GRID_TRADING<br/>网格分开关"}

    AT -->|True| SP{"ENABLE_DYNAMIC_STOP_PROFIT"}
    SP -->|True| SPX["动态止盈止损信号"]
    GT -->|True| GSESS{"grid_trading_sessions.enabled<br/>单只股票网格开关"}
    GSESS -->|自动| GRID["网格买卖信号"]
    GSESS -->|暂停| GPAUSE["保留会话、不发新网格单"]

    SPX --> EXEC["trading_executor 交易执行"]
    GRID --> EXEC

    EXEC --> BUYSELL{"ENABLE_ALLOW_BUY / ENABLE_ALLOW_SELL"}
    BUYSELL --> SIM{"ENABLE_SIMULATION_MODE"}
    SIM -->|True 模拟| SIMU["模拟成交（SIMULATION_BALANCE 扣减）"]
    SIM -->|False 实盘| REAL["真实下单 → 交易通道（见图 2）"]

图 2 · 数据源与交易通道切换¶

交易通道由工厂函数 _create_qmt_trader() 四选一（三开关互斥）；行情/历史/名称三条数据链各有独立的降级顺序和开关门控。

flowchart TD
    subgraph CH["交易通道（下单 / 查持仓 / 查资产）"]
        direction LR
        F{"_create_qmt_trader()"}
        F -->|默认| EASY["easy_qmt_trader<br/>xttrader 直连"]
        F -->|ENABLE_XTQUANT_MANAGER| XQM["XtQuantClient<br/>HTTP 网关 :8888"]
        F -->|ENABLE_QMT_IPC_FALLBACK| IPC["QmtIpcTrader<br/>大QMT 文件 IPC"]
        F -->|ENABLE_QMT_RPC_FALLBACK| RPC["QmtRpcTrader<br/>大QMT RPC Redis/ZMQ"]
    end

    subgraph RT["实时行情 get_latest_data"]
        direction TB
        RT0{"ENABLE_XTQUANT_MANAGER?"}
        RT0 -->|标准模式| RT1["xtdata get_full_tick"]
        RT1 -->|失败/超时/无效价| RT2["Mootdx 兜底"]
        RT0 -->|网关模式| RT3["xtdata get_full_tick"]
        RT3 -->|lastPrice=0 且 lastClose>0| RT4["lastClose 参考价"]
        RT3 -->|无有效价格| RT5["返回 None"]
    end

    subgraph HIS["历史 K 线 download_history_data"]
        direction TB
        HGW{"ENABLE_XTQUANT_MANAGER?"}
        HGW -->|网关模式| HXT["xtdata"]
        HXT -->|失败/空| HTS{"ENABLE_TUSHARE_DATA_SOURCE?"}
        HGW -->|标准模式| HTS
        HTS -->|True| HTS2["Tushare 优先"]
        HTS2 -->|失败/空| HMO["Mootdx 兜底"]
        HTS -->|False| HMO
    end

    subgraph NAME["股票名称 get_stock_name（逐层降级）"]
        direction TB
        N1["内存缓存"] --> N2["QMT 持仓"] --> N3["xtdata"] --> N4{"Tushare<br/>ENABLE_TUSHARE_DATA_SOURCE"} --> N5{"baostock<br/>ENABLE_BAOSTOCK_STOCK_NAME_LOOKUP"} --> N6["返回代码兜底"]
    end

xtdata 历史接口的 BSON 崩溃约束

标准模式（ENABLE_XTQUANT_MANAGER=False）下历史数据绝不走 xtdata，因为部分 QMT 客户端的 get_market_data_ex 会触发底层 BSON 断言直接 abort 进程，try/except 与超时都拦不住。因此标准模式的历史链是 Tushare → Mootdx，只有网关模式才用 xtdata 拉历史。

交易通道配置¶

交易接口（下单/撤单/查持仓/查资产）由 position_manager._create_qmt_trader() 工厂四选一，三个开关互斥：

开关组合	交易通道	适用场景
都为 `False`（默认）	`easy_qmt_trader`（xttrader 直连）	单机直连 QMT，最低延迟
`ENABLE_XTQUANT_MANAGER=True`	`XtQuantClient`（HTTP 网关 :8888）	多账号统一入口、远程 API
`ENABLE_QMT_IPC_FALLBACK=True`	`QmtIpcTrader`（大QMT 文件 IPC）	xttrader 失效时的降级：用大QMT自带授权，文件系统 IPC
`ENABLE_QMT_RPC_FALLBACK=True`	`QmtRpcTrader`（大QMT RPC）	xttrader 失效时的降级：Redis/ZMQ RPC 驱动大QMT，毫秒级延迟

xttrader 直连参数¶

默认通道 easy_qmt_trader 的连接与清理保护，全部在独立线程中带超时执行，避免 QMT 底层调用卡死拖垮重连线程。

参数	默认值	说明
`USE_SYNC_ORDER_API`	`False`	`False` 用 `order_stock_async()` 返回 seq 号（需回调映射）；`True` 用 `order_stock()` 直接返回 order_id
`QMT_CONNECT_TIMEOUT`	`30`	连接 QMT 交易接口超时（秒），超时后中止本次连接并清理实例
`QMT_STOP_TIMEOUT`	`5.0`	停止 XtQuantTrader 实例超时（秒）。`stop()` 在 daemon 线程中执行，超时即放弃等待继续重连，不阻塞恢复流程

XtQuantManager 网关参数¶

参数	默认值	说明
`ENABLE_XTQUANT_MANAGER`	`False`	启用后所有交易/行情走 HTTP 网关
`XTQUANT_MANAGER_URL`	`"http://127.0.0.1:8888"`	网关服务地址
`XTQUANT_MANAGER_TOKEN`	`""`	网关 API Token（空=不验证）
`XTQUANT_MANAGER_RATE_LIMIT`	`600`	速率限制（次/分钟，0=不限速）

大QMT文件IPC Fallback 参数¶

启用后所有交易操作写成 JSON 文件，由大QMT内置 Python 脚本（QMT_trade_executor.py）读取执行。多账号自动隔离到 {QMT_IPC_ROOT}/{account_id}/ 子目录。部署见 qmt-trader/部署手册.md，调试经验见大QMT文件 IPC Fallback。

参数	默认值	说明
`ENABLE_QMT_IPC_FALLBACK`	`False`（环境变量 `ENABLE_QMT_IPC_FALLBACK`）	大QMT文件IPC 交易通道总开关；与 `ENABLE_XTQUANT_MANAGER` 互斥
`QMT_IPC_ROOT`	`"C:\QuantIPC"`（环境变量 `QMT_IPC_ROOT`）	IPC 文件目录，策略端与大QMT端必须一致
`QMT_IPC_ORDER_TIMEOUT`	`30`	下单后等待成交回执最大秒数
`QMT_IPC_HEARTBEAT_MAX_AGE`	`10`	心跳超过此秒数判定大QMT离线
`QMT_IPC_DEAL_POLL_INTERVAL`	`1.0`	成交回报轮询间隔（秒）
`QMT_IPC_DONE_LOOKBACK_SECONDS`	`86400`	done/ 目录委托查询回溯窗口（秒）
`QMT_IPC_LOG_MAX_BYTES`	`5242880`	大QMT端单个日志文件大小上限；设为 `0` 表示关闭大小轮转
`QMT_IPC_LOG_BACKUP_COUNT`	`5`	大QMT端每日日志轮转备份数量

控制台快捷配置

miniqmt.bat 菜单 [n] Tushare Pro 数据源配置 / [o] 大QMT IPC Trader 配置 / [p] XtTrader 通道总控 可直接切换通道、改 RPC/Redis/目录等配置。

大QMT RPC (Redis/ZMQ) Fallback 参数 [v3.7.0]¶

启用后通过 Redis（或 ZMQ）RPC 驱动大QMT策略进程执行交易，延迟毫秒级，可跨机部署。部署前提：安装 Redis 服务（推荐 Memurai），大QMT 端运行 BIGQMT_REDIS_DRYRUN.py。详见大QMT RPC Redis 部署和 qmt-trader/大QMT-RPC方案.md。

参数	默认值	说明
`ENABLE_QMT_RPC_FALLBACK`	`False`（环境变量 `ENABLE_QMT_RPC_FALLBACK`）	大QMT RPC 交易通道总开关；与前两个开关互斥
`QMT_RPC_TRANSPORT`	`"redis"`（环境变量 `QMT_RPC_TRANSPORT`）	传输方式：`redis`(生产)、`zmq`(低延迟)、`mysql`(兜底)
`QMT_RPC_REDIS_HOST`	`"127.0.0.1"`	Redis 主机地址（两端一致）
`QMT_RPC_REDIS_PORT`	`6379`	Redis 端口
`QMT_RPC_REDIS_DB`	`5`	Redis 库号（两端一致）
`QMT_RPC_REDIS_PASSWORD`	`""`	Redis 密码（⚠️ 切勿硬编码）
`QMT_RPC_TIMEOUT_SECONDS`	`6.0`	RPC 请求超时（秒）
`QMT_RPC_ORDER_TIMEOUT`	`30`	下单后等待成交回执最大秒数
`QMT_RPC_DEAL_POLL_INTERVAL`	`1.0`	成交/委托回报轮询兜底间隔（秒）
`QMT_RPC_ALLOW_ORDER`	`False`（环境变量 `QMT_RPC_ALLOW_ORDER`）	下单二次确认开关：`False` 时即使 `ENABLE_QMT_RPC_FALLBACK=True` 也拒绝真实下单（只读安全），联调无误后再改为 `True`

交易参数¶

参数	默认值	说明
`POSITION_UNIT`	`35000`	单次买入金额（元）
`MAX_POSITION_VALUE`	`70000`	单只股票最大持仓市值（元）
`MAX_TOTAL_POSITION_RATIO`	`0.95`	总持仓占比上限（95%）
`SIMULATION_BALANCE`	`1000000`	模拟模式初始资金（元）

止盈止损参数¶

参数	默认值	说明
`STOP_LOSS_RATIO`	`-0.075`	止损比例：成本价下跌 7.5%
`INITIAL_TAKE_PROFIT_RATIO`	`0.06`	首次止盈触发：盈利 6%
`INITIAL_TAKE_PROFIT_PULLBACK_RATIO`	`0.005`	首次止盈回撤触发：从高点回落 0.5%
`INITIAL_TAKE_PROFIT_RATIO_PERCENTAGE`	`0.6`	首次止盈卖出比例：60%

动态信号保活 [v3.8.6]¶

参数	默认值	说明
`ENABLE_DYNAMIC_SIGNAL_KEEPALIVE`	`True`	信号保活开关；关闭后回退到「本轮无信号即删除」的原行为
`DYNAMIC_SIGNAL_KEEPALIVE_SECONDS`	`90`	保活窗口（秒）：已入队未消费的动态信号在窗口内不被删除
`DYNAMIC_SIGNAL_MAX_AGE_SECONDS`	`120`	执行前信号最大年龄（秒）：超龄拒绝执行，返回 `signal_expired`

为什么需要保活

持仓监控每 MONITOR_LOOP_INTERVAL（3 秒）检测一次并覆盖式写入 latest_signals，而策略线程单只股票的实际消费周期约 10 + 持仓数 + 股票池数 秒（策略轮内每股 sleep(1)）。首次止盈是「跨过即触发」的瞬时信号：价格冲到 +6% 入队后回踩到 +5.9%，下一轮检测返回 None 就会把信号删除，策略线程再来取时队列已空——该卖的单子整个消失且不会补触发。

保活与时效兜底必须成对使用：执行时用的是信号生成时的价格快照，只保活不加年龄上限，会把「丢单」换成「以过旧价格下单」。两个窗口值是按上述周期推算的保守默认，建议先在模拟模式观察日志中 保留待消费 与 [信号过期] 的出现频率再调整——若频繁过期，说明实际消费周期比预估长，应调大两值。

动态止盈档位¶

DYNAMIC_TAKE_PROFIT = [
    (0.05, 0.96),   # 最高浮盈 5% 时，止盈位 = 最高价 × 96%
    (0.10, 0.93),   # 最高浮盈 10% 时，止盈位 = 最高价 × 93%
    (0.15, 0.90),
    (0.20, 0.87),
    (0.30, 0.85),   # 最高浮盈 30% 时，止盈位 = 最高价 × 85%
    (0.40, 0.83),   # 最高浮盈 40% 时，止盈位 = 最高价 × 83%
    (0.50, 0.80),   # 最高浮盈 50% 时，止盈位 = 最高价 × 80%
]

卖出委托超时与重挂参数¶

参数	默认值	说明
`ENABLE_PENDING_ORDER_AUTO_CANCEL`	`True`	启用后，止盈止损卖出委托超时未成交时自动撤单
`PENDING_ORDER_TIMEOUT_MINUTES`	`5`	普通止盈委托超时阈值（分钟）
`STOP_LOSS_PENDING_ORDER_TIMEOUT_MINUTES`	`0.5`	止损委托超时阈值（分钟），默认 30 秒后更快撤单重挂
`PENDING_ORDER_AUTO_REORDER`	`True`	撤单成功后是否自动重新挂单
`PENDING_ORDER_REORDER_PRICE_MODE`	`"best"`	重挂价格模式：`market`=最新价，`limit`=原信号价，`best`=对手价
`ALLOW_TAKE_PROFIT_FULL_WITH_PENDING`	`False`	全仓止盈是否允许跳过活跃委托检查；生产建议保持 `False`

首次止盈状态以成交为准

实盘 take_profit_half 委托提交成功后不会立即标记 profit_triggered=True，只有成交回报确认后才写入内存与 SQLite。已有本地跟踪委托或 QMT 活跃委托时，同一股票新的动态止盈止损信号会被阻断，防止重复卖出。

对手价重挂兜底

PENDING_ORDER_REORDER_PRICE_MODE="best" 时，卖单优先使用买三价；若买三价为 0 或缺失，会按买一价、最新价、收盘价、原信号价逐级降级。sell_stock(price=0) 同样会自动改为获取有效买盘/最新价。

网格交易参数¶

参数	默认值	说明
`GRID_DEFAULT_TRADE_MODE`	`'amount'`	网格单次交易份额模式默认值：`amount`（固定金额）/ `shares`（固定股数）；web1.0 打开配置对话框时按 MACD DEA 趋势推荐并可切换
`GRID_CALLBACK_RATIO`	`0.005`	回调触发比例（0.5%）
`GRID_LEVEL_COOLDOWN`	`60`	同一档位冷却时间（秒）
`GRID_BUY_COOLDOWN`	`300`	买入成功后冷却（秒）
`GRID_SELL_COOLDOWN`	`300`	卖出成功后冷却（秒）
`GRID_REQUIRE_PROFIT_TRIGGERED`	`False`	是否要求持仓已触发首次止盈后才能启动网格；默认不要求，设为 `True` 可恢复更保守风控
`grid_trading_sessions.enabled`	`1`	单个网格会话自动执行开关；Web 中显示为“自动/暂停”，暂停后保留会话但不再发新网格单
`GRID_MAX_DEVIATION_RATIO`	`0.15`	最大偏离中心价比例（±15%）
`GRID_TARGET_PROFIT_RATIO`	`0.10`	网格目标盈利比例（10%）
`GRID_STOP_LOSS_RATIO`	`-0.10`	网格止损比例（-10%）

网格启动条件

当前默认允许已有持仓直接启动网格，不再强制要求 profit_triggered=True。若显式设置 GRID_REQUIRE_PROFIT_TRIGGERED = True，或通过同名环境变量设置为 true/1/yes/on，未触发首次止盈的持仓会被拒绝启动网格。

网格实盘交易参数（仅 `ENABLE_SIMULATION_MODE = False` 生效）¶

参数	默认值	说明
`GRID_CONFIRM_LIVE_ORDER_BY_DEAL`	`True`	实盘下单后以成交回报为准更新统计（推荐保持开启）
`GRID_SIGNAL_MAX_AGE_SECONDS`	`60`	网格信号最长有效期（秒），超龄丢弃
`GRID_SIGNAL_MAX_PRICE_DRIFT_RATIO`	`0.01`	执行前最新价相对触发价最大容忍偏离（1%）
`GRID_USE_COUNTERPARTY_PRICE`	`True`	实盘用对手价下单（买取卖三价/卖取买三价）提高成交概率
`GRID_COUNTERPARTY_BUY_PRICE_BUFFER_RATIO`	`0.02`	对手价买入资金预占缓冲（2%），防止超 `max_investment`
`GRID_ENABLE_PRICE_LIMIT_GUARD`	`True`	下单前检查涨跌停/停牌，封板跳过本次交易
`GRID_PRICE_LIMIT_EPS`	`0.001`	涨跌停判定容差（元），补偿浮点误差

对手价依赖成交确认

GRID_USE_COUNTERPARTY_PRICE 仅在 GRID_CONFIRM_LIVE_ORDER_BY_DEAL = True 时启用——成交以真实回报价落账，统计才准确。详见网格交易 · 实盘交易机制。

线程与监控参数¶

参数	默认值	说明
`ENABLE_THREAD_MONITOR`	`True`	线程自愈监控
`THREAD_CHECK_INTERVAL`	`60`	线程检查间隔（秒）
`THREAD_RESTART_COOLDOWN`	`60`	重启冷却时间（秒）
`MONITOR_LOOP_INTERVAL`	`3`	持仓监控循环间隔（秒）
`MONITOR_CALL_TIMEOUT`	`8.0`	持仓监控 API 调用超时（秒）
`MONITOR_NON_TRADE_SLEEP`	`60`	非交易时段休眠（秒）
`GRID_POSITION_QUERY_TIMEOUT`	`5.0`	网格交易持仓查询超时（秒）
`HISTORY_DATA_DOWNLOAD_TIMEOUT`	`5`	启动时单只股票历史数据下载超时（秒），超时跳过
`GRID_LOCK_ACQUIRE_TIMEOUT`	`5.0`	网格交易锁获取超时（秒）
`QMT_POSITION_QUERY_INTERVAL`	`10.0`	QMT 持仓查询间隔（秒）
`POSITION_SYNC_INTERVAL`	`15.0`	SQLite 同步间隔（秒）
`CLEARED_POSITION_WARNING_INTERVAL`	`1800`	清仓残留持仓成本价告警限频（秒），`0` 不限频；券商盘后可能仍返回已清仓行，超频降为 DEBUG
`ENABLE_SELL_MONITOR`	`True`	卖出委托超时监控
`ENABLE_HEARTBEAT_LOG`	`True`	心跳日志
`HEARTBEAT_INTERVAL`	`1800`	心跳间隔（30 分钟）

Web 服务参数¶

参数	默认值	说明
`WEB_SERVER_HOST`	`"127.0.0.1"`	web1.0 Flask 监听地址，默认仅本机访问
`WEB_SERVER_PORT`	`5000`	监听端口
`WEB_API_TOKEN`	`""`	API Token（通过 `QMT_API_TOKEN` 环境变量设置）

行情与历史数据参数¶

参数	默认值	说明
`DEFAULT_PERIOD`	`"1d"`	默认行情周期
`INITIAL_DAYS`	`365`	初始拉取历史天数
`UPDATE_INTERVAL`	`60`	行情更新间隔（秒）
`HISTORY_UPDATE_THROTTLE_SECONDS`	`300`	单只股票历史数据更新节流，避免策略线程每轮重复拉日线
`HISTORY_INVALID_DATE_LOG_INTERVAL`	`600`	同一股票同一数据源非法历史日期告警降噪间隔
`ENABLE_BAOSTOCK_STOCK_NAME_LOOKUP`	`False`	是否允许用 baostock 兜底查询股票名称；默认关闭，避免无人值守时外部接口反复报错
`ENABLE_BAOSTOCK_HISTORY_DATA`	`False`	是否允许旧 `Methods.getStockData(freq='d/w/m')` 路径使用 baostock；默认改走 Mootdx
`BAOSTOCK_API_KEY`	`""`（环境变量 `BAOSTOCK_API_KEY`）	新版 baostock(0.9.x) 收紧访问后支持的 API Key，登录前经 `set_API_key` 传入；为空则匿名访问。⚠️ 仅用环境变量，切勿硬编码
`BAOSTOCK_LOGIN_TIMEOUT`	`5`	baostock 登录超时秒数，防止外部接口阻塞无人值守循环
`BAOSTOCK_RETRY_COOLDOWN`	`300`	baostock 连续失败后冷却时间（秒）
`BAOSTOCK_MAX_CONSECUTIVE_FAILURES`	`3`	连续失败达到阈值后进入冷却期

历史数据源策略分模式处理：标准模式（ENABLE_XTQUANT_MANAGER=False）为 Tushare（日/周/月）→ Mootdx，分钟线直接走 Mootdx；网关模式会先尝试 xtdata，失败或为空后再进入 Tushare → Mootdx。baostock 默认不参与常规行情/名称路径。历史日期会做格式规范化和范围过滤，异常或空数据会降级跳过而不阻塞主循环。

Tushare Pro 数据源参数¶

启用后，标准模式下日/周/月历史 K 线优先走 Tushare（分钟线仍走 Mootdx），股票名称查询在 xtdata 之后、baostock 之前插入 Tushare。Token 为空或未安装 tushare 包时自动跳过，行为与关闭一致。降级链见图 2。

参数	默认值	说明
`ENABLE_TUSHARE_DATA_SOURCE`	`True`（环境变量 `ENABLE_TUSHARE_DATA_SOURCE`）	Tushare 数据源总开关；Token 为空时自动跳过
`TUSHARE_TOKEN`	`""`（环境变量 `TUSHARE_TOKEN`）	Tushare Pro Token。⚠️ 仅用环境变量，切勿硬编码
`TUSHARE_API_TIMEOUT`	`10`	历史数据 API 超时（秒）
`TUSHARE_STOCK_NAME_TIMEOUT`	`5`	股票名称 API 超时（秒）
`TUSHARE_RETRY_COOLDOWN`	`300`	连续失败后冷却时间（秒）
`TUSHARE_MAX_CONSECUTIVE_FAILURES`	`3`	连续失败达到阈值后进入冷却期

Tushare 权限说明

免费版（120 积分）仅能取非复权日线，实际不可用于生产；推荐 2000 积分（200 元/年）版本，可用复权日线 + 股票基础信息。Tushare 无 tick 级实时行情，只用于历史数据和股票名称；实时价格标准模式由 xtdata/Mootdx 提供，网关模式由 xtdata 或 lastClose 参考价提供。

日期入参自动归一化

Tushare daily 接口要求 YYYYMMDD，但项目内部（含盘中补齐历史数据的调用方）会传 YYYY-MM-DD。DataManager._format_tushare_date() 在请求前统一转换：带 - 的按 %Y-%m-%d 解析，否则抽取前 8 位数字；无法识别时返回 None 并回落到默认区间（近 365 天 / 今天）。此前直接透传导致 Tushare 返回空集，静默降级到 Mootdx。

新版 baostock(0.9.x) 收紧了访问格式与行为，本项目已统一适配（见 baostock_helper.py）：登录前自动应用 BAOSTOCK_API_KEY（旧版 0.8.x 无 set_API_key 时自动跳过、匿名访问），复权类型归一化为 baostock 接受的 '1'/'2'/'3'，登录/查询错误码显式校验并对激活/权限类错误补充可读提示，且 baostock 失败时自动降级到 Mootdx，不阻塞主循环。依赖约束为 baostock>=0.9.1（仅在显式开启 baostock 功能时需要）。

行情源健康评分参数¶

第一阶段为轻量内存版健康评分，不落库，系统重启后样本清空。当前默认启用严格门禁，持仓监控会按评分与数据源策略判断行情是否可参与交易信号检测。

参数	默认值	说明
`MARKET_HEALTH_ENABLED`	`True`	启用行情源健康评分
`MARKET_HEALTH_OBSERVE_ONLY`	`False`	`True`=只记录评分不拦截；`False`=按评分门禁交易信号检测
`MARKET_HEALTH_WINDOW_SECONDS`	`300`	统计窗口（秒），默认最近 5 分钟
`MARKET_HEALTH_MAX_EVENTS`	`100`	单个 source/purpose/stock 组合最多保留事件数
`MARKET_HEALTH_MIN_EVENTS`	`3`	达到最少样本数后才输出有效评分，否则为 `unknown`
`MARKET_HEALTH_HEALTHY_SCORE`	`80`	`healthy` 状态阈值
`MARKET_HEALTH_DEGRADED_SCORE`	`60`	`degraded` 状态阈值
`MARKET_HEALTH_UNSTABLE_SCORE`	`40`	`unstable` 状态阈值；低于该值为 `down`
`MARKET_HEALTH_TRADING_MIN_SCORE`	`70`	严格模式下允许参与交易信号检测的最低评分
`MARKET_HEALTH_ALLOW_MOOTDX_FOR_TRADING`	`False`	严格模式下是否允许 Mootdx 兜底行情参与交易

评分综合成功率、平均延迟、最近成功时间和数据质量。持仓监控会调用 data_manager.is_quote_tradable()；当前默认严格模式会按分数和数据源限制拦截，若希望只观察不影响交易，可显式设置 MARKET_HEALTH_OBSERVE_ONLY = True。

健康快照接口见 Web API · 行情源健康。

数据库维护与日志轮转参数¶

维护任务由 maintenance.py 执行，主程序启动时在后台线程调度。默认每天非交易时段清理追加型历史数据，并按大小轮转 XtQuantManager 批处理重定向日志。

参数	默认值	说明
`ENABLE_DB_MAINTENANCE`	`True`	启用数据库维护后台线程
`DB_MAINTENANCE_TIME`	`"00:10:00"`	每日维护目标时间
`DB_MAINTENANCE_CHECK_INTERVAL`	`600`	调度检查间隔（秒）
`DB_MAINTENANCE_REQUIRE_NON_TRADE_TIME`	`True`	仅允许非交易时段执行维护
`DB_MAINTENANCE_ENABLE_VACUUM`	`True`	清理达到阈值后执行 SQLite `VACUUM`
`DB_MAINTENANCE_VACUUM_MIN_DELETED_ROWS`	`1000`	触发 `VACUUM` 的最小删除行数
`TRADE_RECORD_RETENTION_DAYS`	`1095`	`trade_records` 保留天数（3 年）
`GRID_SESSION_RETENTION_DAYS`	`365`	非 active 网格会话保留天数
`AUTOBUY_DECISION_LOG_RETENTION_DAYS`	`90`	自动买入 `decision_log` 保留天数
`PREMARKET_HISTORY_RETENTION_DAYS`	`365`	盘前同步历史保留天数
`CONFIG_HISTORY_RETENTION_DAYS`	`365`	配置变更审计保留天数
`XQM_LOG_FILE`	`"logs/xqm_manager.log"`	XtQuantManager 批处理重定向日志路径
`XQM_LOG_MAX_SIZE`	`10 MB`	XtQuantManager 日志轮转阈值
`XQM_LOG_BACKUP_COUNT`	`5`	XtQuantManager 日志备份数量

主交易日志 logs/qmt_trading.log 仍由 logger.py 的 RotatingFileHandler 管理；上述 XQM_LOG_* 只处理 xqm_manager.bat / 独立网关进程追加写入的普通日志文件。

发布版本号¶

发布版本号统一存放在项目根目录的 release_version.json。web1.0 由 web_server.py 渲染首页时替换 %MINIQMT_RELEASE_VERSION%，web2.0 由 web2.0/vite.config.ts 在构建时替换同名占位符；发布新版本时只需要同步更新 release_version.json 和 CHANGELOG.md。

自动买入配置¶

自动买入模块使用独立配置文件 autobuy/miniqmt_autobuy.cfg，不放在 config.py 中。与主程序相关联的配置主要有：

参数	位置	说明
`POSITION_UNIT`	`config.py`	自动买入最终复用 Web 买入 API，单笔金额沿用主程序买入金额
`QMT_API_TOKEN`	环境变量	若 Flask Web 开启 Token，需同步写入 `[web].api_token`
`[web].base_url`	`autobuy/miniqmt_autobuy.cfg`	目标账号 Web 服务地址，多账号时按端口切换
`[risk].max_buys_per_run`	`autobuy/miniqmt_autobuy.cfg`	单次触发最多买入数量
`[schedule].only_trade_time`	`autobuy/miniqmt_autobuy.cfg`	使用真实市场时段判断，区别于模拟模式下恒为 True 的 `is_trade_time()`

完整说明见自动买入模块。

日志参数¶

参数	默认值	说明
`LOG_LEVEL`	`"INFO"`	日志级别
`LOG_FILE`	`"qmt_trading.log"`	日志文件路径
`LOG_MAX_SIZE`	`10 MB`	单个日志文件最大大小
`LOG_BACKUP_COUNT`	`5`	日志备份数量

配置文件格式¶

account_config.json¶

{
  "account_id": "您的交易账号",
  "account_type": "STOCK",
  "qmt_path": "C:/光大证券金阳光QMT实盘/userdata_mini"
}

stock_pool.json¶

["000001.SZ", "600036.SH", "000333.SZ"]