大QMT文件 IPC Fallback¶

大QMT文件 IPC 是 easy_qmt_trader 直连失效时的交易降级通道：miniQMT 策略端把订单写入 C:\QuantIPC\{account_id}\orders\pending，大QMT 内置 Python 脚本 QMT_trade_executor.py 读取后用大QMT授权执行下单，并把账户快照和成交回执写回共享目录。

适用场景¶

场景	是否适用
券商收紧 miniQMT `xttrader` 权限	适用
大QMT客户端已登录并具备交易授权	适用
多账号同机隔离运行	适用
高频、打板、tick级抢单	不适用

已验证能力¶

实机调试确认：

模型交易模式会把 get_trade_detail_data、passorder、cancel 注入到 globals()。
ContextInfo 主要提供行情和上下文能力，没有发现 order_stock、query_stock_asset、cancel_order 等交易方法。
xttrader + StockAccount 可用于只读快照，并作为下单首选参数形式。
休盘时资产字段可能为 0，但持仓仍可返回，需要快照层做数据清洗。
光大金阳光 QMT 的“模型交易”入口在非交易日可能只触发一次策略回调；当前 executor 在 init() 中进入前台循环，持续轮询 IPC。
大QMT 策略容器可能在回调返回后回收后台线程，因此不能把后台 worker 当作主要保活方案。
PowerShell 写出的 UTF-8 BOM 订单文件可正常解析；坏 JSON 会立即写 done/error，不再等待孤儿恢复。
空仓卖出等柜台拒单场景已验证：order_stock 直接返回无效委托号时写 done/rejected；委托查询返回 order_status=57 时也映射为 rejected。

目录约定¶

C:\QuantIPC\
  TEST_ACC_2\
    config.json
    status\
      heartbeat.json
      account.json
    orders\
      pending\
      processing\
      done\
      done_archive\
    cancel\

config.json 由策略端创建，至少包含：

{
  "account_id": "TEST_ACC_2",
  "account_type": "STOCK",
  "qmt_path": "C:/QMT1/userdata_mini"
}

快照口径¶

account.json 由大QMT端写入。当前口径：

source 标识来源，优先 xttrader，失败时 fallback 到 vba。
过滤 volume<=0 的伪持仓。
market_price=0 且 market_value>0 时按 market_value / volume 反推参考价。
total_asset<=0 但有市值时，兜底为 available + market_value。

示例：

{
  "timestamp": "2026-07-12 11:56:40",
  "account_id": "TEST_ACC_2",
  "source": "xttrader",
  "total_asset": 13356.0,
  "available": 0.0,
  "market_value": 13356.0,
  "positions": [
    {
      "stock": "600509.SH",
      "volume": 1800,
      "available": 1800,
      "cost": 6.914,
      "market_price": 7.42,
      "market_value": 13356.0
    }
  ]
}

订单回执口径¶

大QMT端处理订单时采用“先文件状态、后交易 API”的顺序，尽量把不确定性收敛在 done/ 回执里：

cancel/cancel_<order_id>.json 如果在下单前已存在，executor 直接写 done/cancelled，不会连接交易 API。
orders/pending/ 中的 JSON 使用 utf-8-sig 读取，兼容 PowerShell Set-Content -Encoding UTF8 产生的 BOM。
订单 JSON 无法解析时立即写 done/error，并清理 processing/，不再等默认 120 秒的残留恢复。
order_stock 返回空值、负数或 0 时写 done/rejected。
query_all_orders() 返回 QMT 废单状态 57 时写 done/rejected，避免误判为超时撤单。

运行与日志¶

推荐在大QMT中使用模型交易入口部署 QMT_trade_executor.py。若界面里没有“定时运行”选项，直接使用“模型交易/实盘/运行”，不要勾选“启动本地 python”。正常日志应类似：

[11:56:39.900] foreground loop started by init pid=12345 interval=1.000s root=C:\QuantIPC
[11:56:40.467] [TEST_ACC_2] snapshot xttrader: total=13356 positions=1 via asset=StockAccount pos=StockAccount
[11:56:40.482] tick ok accounts=2 ticks=1 worker=False

如果看到连续高频 tick start/tick done，说明运行的仍是旧脚本，应重新粘贴最新版本。

如果每次手动运行只看到一次 tick ok accounts=... ticks=1，之后 heartbeat.json 不再刷新，通常不是交易 API 卡死，而是旧版仍在依赖后台线程。请确认已更新到带 foreground loop started by init 的新版脚本，并重新编译、保存、运行。

如果日志里继续新增 worker start requested by top-level 或旧格式临时文件 heartbeat.json.<pid>.tmp，通常说明大QMT里仍有旧实例残留。应先停止策略，必要时重启大QMT客户端，再运行最新版脚本。

验证通过的文件状态：

C:\QuantIPC\{account_id}\status\heartbeat.json 修改时间持续贴近当前时间。
C:\QuantIPC\{account_id}\status\account.json 周期更新；休盘时资产字段可能为 0，但持仓市值应能正常返回或兜底。
tick ok accounts=... ticks=... 中的 ticks 持续递增。
在模型交易前台循环形态下，worker=False 是正常状态；它表示没有额外后台 worker 参与保活。

风险控制¶

下单前策略端检查 heartbeat.json，大QMT离线时快速失败。
大QMT端处理 processing/ 超龄文件时写 error 回执并清理，不重发订单。
done/ 目录按保留时间归档到 done_archive/，避免长期运行膨胀。
外部交易 API 调用都有超时保护，避免 QMT API 偶发卡死拖住主循环。
大QMT端写 done/、status/account.json、status/heartbeat.json 时使用唯一临时文件名和短重试，降低 Windows 文件锁导致的 WinError 32 风险。
大QMT端日志按日期写入，同时受 QMT_IPC_LOG_MAX_BYTES 和 QMT_IPC_LOG_BACKUP_COUNT 限制，避免长期运行写满存储介质。

调试顺序¶

确认 heartbeat.json 持续更新。
确认两个账号都生成 account.json，且 source=xttrader。
确认持仓字段可信：无零股伪持仓，休盘参考价可反推。
先验证预取消链路：先写 cancel/cancel_<order_id>.json，再写 pending/ord_<order_id>.json，确认 done/cancelled 且日志没有 order seq=。
验证拒单链路：用空仓账号小数量卖出不可成交标的或明显会被柜台拒绝的场景，确认 done/rejected、filled_volume=0。
有效委托号 + 撤单链路建议等交易时段再测：用极低成交概率限价单拿到正 seq 后立即写 cancel 文件，确认 inflight cancel 和最终回执。
最后才做最小数量、有效价格的真实下单验证。